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PAGE 1 - 基于ARIMA模型的上海城镇居民人均可支配收入预测研究 基于ARIMA模型的上海城镇居民人均可支配收入预报讨论 291X〔2021〕10-0149-01 一、ARIMA模型简介 具有如下结构的模型称为求和自回来移动平均模型，简记为ARIMA〔p，d，q〕模型： 二、建立上海城镇居民人均可支配收入预报的ARIMA模型 1.数据的平稳化处理。本文从《上海市统计年鉴〔2021〕》和《上海市统计年鉴〔2021〕》猎取了1985—2021年上海市城镇居民人均可支配收入的数据，对其作对数和对数一阶差分处理后，记原始序列、对数序列、对数一阶差分序列分别为{Xt}，{Yt}，{Zt}。从SAS做出的{Xt}，{Yt}，{Zt}时序图来看，原始序列呈现明显的上升趋势，对数序列趋于线性，对数一阶差分序列已经趋于平稳化。 2.确定ARIMA模型中的差分系数。对Xt，Yt，Zt进行ADF检验，结果显示，Xt的ADF统计量大于临界值且p值大于0.05，说明Xt是非平稳序列。然后对Xt的对数序列Yt进行检验，结果显示，Yt仍旧是非平稳序列。最终对Yt的一阶差分序列Zt进行检验，Yt的一阶差分序列Zt的ADF统计量和p值分别为-5.718571和0.0004，均超过相关临界值。因此，Zt为平稳时间序列，ARIMA模型的差分系数为1。 3.模型的参数估量与检验。通过前面所述可知ARIMA模型的差分系数d为1，在ARIMA〔p，1，q〕还需要确定自回来和移动平均系数。为了确定模型的阶数，需要考察偏自相關图。在一阶差分的趋势和相关分析图中，PACF指标除了延迟1阶的偏自相关系数显著大于2倍标准差之外，其他阶数的偏自相关系数都比较小。由于偏相关图中只有延迟1阶的偏相关系数显著大于2倍标准差，所以拟合定阶模型AR〔1〕，并剔除了常数项。通过最小二乘估量检验参数可知，t统计量的P值小于特别小〔0.001〕，AR〔1〕通过检验。综合考虑前面的差分运算，该数列拟合的模型为ARIMA〔1，1，0〕。依据SAS运行结果可以得到城镇居民人均可支配收入的拟合模型为： 由白噪声检验结果可知，在显著性检验？琢=0.05的水平下，检验统计量P均大于0.05。这说明，残差序列可以视为白噪声序列。ARIMA〔1，1，0〕模型对该序列建模胜利。 4.模型预报结果。本文利用上述ARIMA〔1，1，0〕模型预报了城镇居民人均将来四年的可支配收入分别为47423.69元，51153.45元，55259.45元，59939.28元。2021—2021年的实际数据分别为47710元、52962元、57692元、62596元，预报偏差分别为-0.60%、-3.41%、-4.22%、-4.24%。偏差率数据说明我们所建模型有较好的效果，可以用来预报，于是我们得到了2021年上海市城镇居民人均的可支配收入为67371.61元。 三、结论 本文对1985—2021年上海市城镇居民人均可支配收入的数据进行分析，接受ARIMA〔1，1，0〕模型对城镇居民可支配收入进行了预报。通过对检验数据的拟合发觉，ARIMA〔1，1，0〕模型能够提供比较高的预报精确率，并最终预报2021年上海城镇居民人均的可支配收入为67371.61元，为相关部门提供了参考数据。