《数理金融》教学大纲.pdfVIP

数理金融课程教学大纲 课程名称：数理金融 英 M F 文名称： athematical inance 课 x 程编码： 4080931 学 时 数 3 ： 2 其中实践学时数：0 课外学时数：0 学 分 数：2.0 用专业：金融学 一、课程简介 本 。主 内 数 ，包 各 课程是一门专业选修课 要 容为 理金融的基本理论和基本知识 括 种数学方法和 模 ,不 、投 、证 、市 型在金融学中的应用 确定情形下的效用函数 资者行为 券投资组合的选择 场有效性 理 、金 、汇 。通 ,学 ，形 论 融风险测度 率分析等知识 过本课程的学习 生能够了解其他相关领域知识 成 均衡知识体系，有助于实践应用能力和专业素质的提高。 二、课程目标与毕业要求关系表 课程目标 毕业要求 目 1 理 标 . 解数理金融中所涉及 1 其 .3 他相关领域知识：金融学类本科专业人才应 的 ，将 基本数学方法 其运用到金 当 ，形 、 了解其他相关领域知识 成兼具人文社会科学 融 ，有 活动中 助于形成良好的金 自然科学的均衡知识结构。 融素养； 2 实 .2 践应用能力：能够在金融实践活动中灵活运 用所掌握的专业知识。能够对各种国内外的金融信 目 2 领 ，掌 标 . 会投资组合理论 握 息加以甄别，整理和加工，从而为政府、企业、金 金 ，为 融产品的定价模型 金融产 融机构等部门解决实际问题提供对策建议。能够运 品的销售提供理论基础； 用专业理论知识和现代经济学研究方法分析解决实 际问题，具备一定的科学研究能力。 目标 3.能够综合运用数学金融 3.2 业素质：具有良好的专业素养，熟悉国家有 的理论对金融活动的发展动态 关金融的方针、政策和法律法规，了解国内外金融 做出分析。 发展动态。 三、课程教学内容、基本要求、重点和难点 （一）数理金融引论 1.掌握数理金融的相关概念，数理金融的结构框架； 2.了解数理金融的发展背景； 3.理解数理金融面临的挑战。 重点：数理金融的结构框架。 难点：数理金融面临的挑战。 （二）数理金融的基本数学方法 1.了解数学方法：函数、微分、线性代数和随机过程，净投资时间积分的测度，运用微分方程 决定动态平衡点，运用可分离变量微分方程求投资函数； 2.理解连续复利、实际利率、名义利率、银行按揭贷