商业银行操作风险度量与管理.pptVIP

标准 银行能否享受这种风险缓释作用，取决于是否符合以下标准： 保险人的理赔支付能力评级最低为A(或相当的评级)。 保险覆盖的项目与银行的实际操作风险损失暴露之间对应关系明确 。 银行披露因保险作用而减少的操作风险资本要求 。 无论对监管当局对银行采取的监管措施，还是对于倒闭银行的接管方或清算人来说，保单都不规定除外条款或限制条件。 第九十四页，共一百零五页。 业务外包 业务外包的概念是罗斯·佩罗（Ross Perot）在1962年建立电子数据系统公司（Electronic Data Systems，EDS）时提出的。 业务外包是指商业银行利用外包服务商（为银行集团内的附属实体或集团以外的实体）来完成以前由自身承担的业务活动。 第九十五页，共一百零五页。 金融机构业务外包比例 业务 外包比例 运输 9% 房地产/附属机构管理 11% 联络中心/呼叫中心 15% 销售/市场营销 13% 加工 18% 人力资源 19% 财务 20% 配送和物流 22% 第九十六页，共一百零五页。 操作风险管理的演进 传统的内部控制、稽核方式 操作风险监控阶段 设立操作风险管理架构 操作风险量化度量阶段 将操作风险纳入综合风险管理阶段 由于对操作风险的认识不足，操作风险管理仍相当粗糙，依然停留在以内部控制或稽核等方式进行管理，尚未设置专责单位或指派人力负责，当失事件发生时，才开始谋求对策。 开始意识到操作风险是须妥善管理，逐步展开专门单位、人员责。同时，建立起操作风险管理架构，针对操作风险管理的各个环节：风险识别、衡量与监控与冲销，拟定政策与必要施行程序。 开始针对足以反映操作风险的各项指标进行追踪与自我评估，而高层管理人员则依据上述结果，确定对操作风险策略。 开始发展量化模型，衡量操作风险，操作风险管理功能在本阶段已日趋完善。 将操作风险管理融入银行整体风险管理之中，而操作风险衡量则须与市场风险、信用风险加以整合，也就是综合风险管理的概念。 第九十七页，共一百零五页。 商业银行操作风险管理体系基本构成要素 第九十八页，共一百零五页。 操作风险管理架构模式 内部稽核功能引导模式（Internal Audit as a Lead Role in Operational Risk Management） 分权式（Dedicated but Decentralized Support） 集权式（Head Office Operational Risk Function） 第九十九页，共一百零五页。 集权式操作风险组织结构图 第一百页，共一百零五页。 商业银行内部控制系统框架 商业银行综合信息管理系统 公司治理结构 银行内部控制目标 操作风险识别与评估 内部控制制度建设 内部控制制度执行 商业银行业务部门 内 部 监 督 评 价 纠 正 外 部 监 督 管 理 评 价 操作风险提示 第一百零一页，共一百零五页。 操作风险管理程序 操作风险点的判别 操作风险水平度量 管理评价与反馈 操作风险的缓释 存款及柜台业务 信贷业务 ‥‥‥ 计算机信息系统 损失数据搜集 度量模型选择 操作风险状况 操作风险战略制订 管理经验 第一百零二页，共一百零五页。 董事会 总行 总行风险管理委员会 总行操作风险管理部 操作风险管理部 分行 总行其它业务部门 其它业务部门操作风险管理岗 分行其它业务部门 其它业务部门操作风险管理岗 基层其它业务部门 其它业务部门操作风险管理岗 操作风险管理部 基层行 操作风险总监 操作风险主管 操作风险经理 操作风险管理总体组织框架图 第一百零三页，共一百零五页。 谢谢大家！ 第一百零四页，共一百零五页。 内容总结 商业银行操作风险度量与管理Operational Risk Measurement and Management of Commercial Banks。国际银行监管巴塞尔委员会2001年以来连续三次发表长篇咨询报告，与业界磋商如何建立稳妥的操作风险管理和监管机制。金融创新和市场压力需要银行开发更为复杂的金融产品。从事未经授权之期货商品交易达十年之久。操作风险国内部分案例（国内银行）。1997年6月，福州市商业银行马江支行原行长贺冬玉将拆入资金7000万人民币中的3690万挪用4家私有公司使用及马江支行自购股票。我国现状（1990年—2003年）。这些因素可以是市场因素、行业因素以及信用因素等。谢谢大家 第一百零五页，共一百零五页。 中国商业银行操作风险实证度量 操作风险水平度量 操作风险的微观效应 第六十二页，共一百零五页。 业务部门损失事件数目与损失金额 第