2020-11-13_T000025710_金融工程专题报告：大宗商品CTA多因子模型构建及回测.pdfVIP

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2022-07-25 发布于天津
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[table_page] 金融工程专题报告 [table_subject] 撰写日期：2020 年11 月12 日证券研究报告--金融工程专题报告大宗商品CTA 多因子模型构建及回测金融工程专题报告分析师：张青 [table_main] 华宝财经评论类模板 ◎ 投资要点：执业证书编号：S0890516100001 电话：021 中国商品期货市场近30 年来取得历史性突破和跨越式发展。近年来，邮箱：zhangqing@ 伴随股票市场多因子选股策略的风靡，越来越多的期货界投资人士，在尝试载转使用多因子框架构建商品市场的 CTA 策略。这类策略的核心是找到各类可与播分析师：余景辉以影响商品市场价格涨跌的公共因子，如资产动量、波动率、宏观基本面等，传可构建统一框架来评估资产价格上涨、下跌的潜力，进而构建商品市场的组合执业证书编号：S0890519120001 不用，电话：021 投资策略，多因子策略是近年来 CTA 策略的一个重要分支。本文主要尝试使部邮箱：yujinghui@ 对多因子 CTA 策略构建中一些常用的因子进行测评，并试图构建一个基本内人的多因子CTA 策略，以深入洞察该类策略的运作，供投资者参考。本供销售服务电话：仅 测试的因子包括技术面因子以及宏观基本面两类因子。技术面因子采 021 载，