2018-02-01_00077901_商品期货CTA专题报告（五）：我国商品期货分类及异质性基本面分析概述.pdfVIP

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2018-02-01_00077901_商品期货CTA专题报告（五）：我国商品期货分类及异质性基本面分析概述.pdf

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金融工程 | 金工专题报告商品期货CTA 专题报告（五）证券研究报告 2018 年01 月31 日作者我国商品期货分类及异质性基本面分析概述吴先兴分析师 SAC 执业证书编号：S1110516120001 商品价格预测仰赖于基本面分析和技术面分析 wuxianxing@ 商品期货投资的关键在于把握未来价格走势，价格预测模型的建立主要仰赖于基本面分析和技术面分析。基本面分析利用经济资料（包括生产、消相关报告费、可支配收入等）从供需角度预测商品价格，因果关系较强，而技术面 1 《金融工程：商品期货CTA 专题报告分析专注于研究价格本身的形态。（四）库存基本面与动量技术面共振的商品期货投资策略 2018-01-05 》载五大类商品中黑色系高波动高相关特征最明显 2018-01-05 转与 2 《金融工程：商品期货CTA 专题报告播剔除“僵尸”品种后，本文将上市满一年且日均成交额大于 2 亿元的 35 传可个品种根据商品属性及产业链相关性，分成黑色系、化工品、农产品、有（三）策略的趋势过滤2017-03-22 》不色金属、贵金属五大类。近两年数据显示，黑色系品种波动率最高，平均， 2017-03-22 用年化波动率达34.90% ，化工、有色板块次之，平均年化波动率分别为25.91% 使 3 《金融工程：商品期货CTA 专题报告和21.96% ，贵金属、农产品板块最低，平均年化波动率小于20% 。部内人（二）日内趋势策略初探2017-03-10 》