联立方程模型的估计.pptVIP

第五讲 联立方程模型初步 什么是联立方程模型 联立性偏误 联立方程模型的识别 联立方程模型的估计 第一页，共二十四页。 什么是联立方程模型 例题5.1：需求与供给模型 第二页，共二十四页。 什么是联立方程模型 例题5.2：IS模型 第三页，共二十四页。 什么是联立方程模型 例题5.3：犯罪率与警察部门规模 参看课本例题15.1、15.2 第四页，共二十四页。 什么是联立方程模型 几个概念 联立方程模型（simultaneous equation model, SEM） 内生变量（endogenous variable） 外生变量（exogenous variable） 结构方程/行为方程（structural/behavioral equation） 恒等式（identity） 结构系数（structural coefficient） 前定变量（predetermined variable） 外生变量 滞后内生变量 第五页，共二十四页。 联立性偏误 联立性偏误 如果忽略解释变量的内生性而使用OLS估计，会得到系数的有偏非一致估计量，称为联立性偏误（simultaneity bias） 出现偏误的根本原因是解释变量是随机变量，并且与误差项是相关的 第六页，共二十四页。 联立性偏误 联立性偏误：内生变量与误差项相关 第七页，共二十四页。 联立性偏误 联立性偏误：OLS估计量的有偏性 第八页，共二十四页。 联立性偏误 联立性偏误：OLS估计量的非一致性 第九页，共二十四页。 联立方程模型的识别 定义 不可识别（unidentified/ under-identified ）的方程：联立方程模型中无法估计出结构系数的结构方程 恰可识别（exactly identified）的方程：联立方程模型中能够唯一地估计出结构系数的结构方程 过度识别（over-identified ）的方程：联立方程模型中可以估计出一组结构系数的结构方程 可识别的联立方程模型：每一个结构方程都可识别的联立方程模型 不可识别的联立方程模型：至少有一个结构方程不可识别的联立方程模型 第十页，共二十四页。 联立方程模型的识别 例题5.4：恰可识别 第十一页，共二十四页。 联立方程模型的识别 例题5.4：恰可识别 第十二页，共二十四页。 联立方程模型的识别 例题5.5：过度识别 第十三页，共二十四页。 联立方程模型的识别 例题5.5：过度识别的模型 在本例中，有7个待估结构系数，却有8个简化系数，无法确定唯一的结构系数 第十四页，共二十四页。 联立方程模型的识别 例题5.6：不可识别 第十五页，共二十四页。 联立方程模型的识别 例题5.7：不可识别 第十六页，共二十四页。 联立方程模型的识别 例题5.7：不可识别 关于识别问题的直观说明，参看课本p316 进一步的分析参看古扎拉蒂（1995）、伍德里奇（2000） 第十七页，共二十四页。