经济计量学之自相关.pptVIP

1、 当? = I 时， B = ( X’ X ) -1 X’ Y ，广义最小二乘估计量就是普通最小二乘估计量。 2、 当模型存在异方差时： ~ 第三十一页，共五十页。 P 满足关系式 P ? P’ = I 用距阵 P 左乘原模型 P Y = P XB + P U 这实际上是对模型作变换，设异方差形式为 ?i2 = Xi 2 B = (X’ ? -1 X ) -1 X’ ? -1 Y 这是广义最小二乘估计 ~ 第三十二页，共五十页。 3、 当模型存在一阶自相关时： P 满足关系式 P ? P’ = I 用距阵 P 左乘原模型 P Y = P XB + P U 第三十三页，共五十页。 第四节 案例分析 案例1：中国城市居民家庭人均实际生活费收入 与恩格尔系数 案例2：中国商品进口模型 第三十四页，共五十页。 案例1 第三十五页，共五十页。 本资料来源 第一页，共五十页。 『 经济计量学 』 本科班课程 第二页，共五十页。 第八章 自 相 关 在经济计量研究中，自相关是一种常见现象，它是 指随机扰动项序列相邻之间存在相关关系，即各期随机 扰动项不是随机独立的。自相关主要表现在时间序列中。 在经典线性回归模型基本假定中，我们假设随机扰 动项序列的各项之间不相关，如果这一假定不满足，则 称之为自相关。即用符号表示为： 自相关是对无自相关假定的违反。 第三页，共五十页。 第一节 自相关的来源和形式 第二节 自 相 关 的 后 果 第三节 自 相 关 的 检 验 第四节 自相关的修正方法 第五节 广义最小二乘法 第四页，共五十页。 一、自相关的来源 经济惯性（滞后效应） 模型设定偏误：应含而未含变量的情形 随机扰动项序列本身的自相关 数据处理造成自相关——如平滑处理 自相关也可能出现在横截面数据中，但主要出现在时间序列数据中。 第一节 自相关的来源和形式 第五页，共五十页。 二、一阶自相关 线性回归模型 Yt=bo + b1Xt + ut 若 ut 的取值只与它的前一期取值有关，即 ut = f (ut-1 ) 则称为一阶自回归 经典经济计量学对自相关的分析仅限于一阶自 回归形式： ut = ? ut-1 +εt ? 为自相关系数 |?| ? 1 ? 0 为正自相关 ? 0 为负自相关 第六页，共五十页。 三、高阶自相关 线性回归模型 Yt=bo + b1Xt + ut 若 ut 的取值不仅与它的前一期取值有关，而且与前n前取值都有关，即 ut = f (ut-1， ut-2， ut-3… ) 则称ut具有n阶自回归形式。 例如， ut = f (ut-1， ut-2) 时，误差项存在二阶自回归。 第七页，共五十页。 第二节 自 相 关 的 后 果 1、参数的估计值仍然是线性无偏的 2、参数的估计值不具有最小方差性，因而 是无效的，不再具有最优性质 3、参数显著性t检验失效 低估了?2，也低估了bi的方差和标准差 夸大了T值，使t检验失去意义 4、降低预测精度 ^ 第八页，共五十页。 第三节 自 相 关 的 检 验 1、图示法 2、杜宾—瓦森检验(Durbin-Watson) 一、图示法 1、按时间顺序绘制残差et的图形 2、绘制残差et, et-1的图形 第九页，共五十页。 1、时间顺序图—将残差对时间描点 如a图所示，扰动项为锯齿型，et随时间变化频繁地改变符号，表明存在负自相关。 如b图所示，扰动项为循环型，et随时间变化不频繁地改变符号，而是几个正之后跟着几个负的，几个负之后跟着几个正的，表明存在正自相关。 e t e t a b 第十页，共五十页。 2、绘制残差et, et-1的图形 如a图所示，散点在I,III象限，表明存在正自相关。 如b图所示，散点在II, IV象限， 表明存在负自相关。 e t e t-1 a b e t e t-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 第十一页，共五十页。 二、杜宾—