第1章金融风险的基本概念解析.pptVIP

* 2、提高认识、确立风险防范理念 操作风险是一个涉及面非常广的范畴，操作风险管理几乎涉及银行内部的所有部门。据统计，银行业发生的案件中，80％是源于自身的操作风险。 确立风险防范理念，使遵守规章制度成为一种文化。理念是行动的先导，文化是无形的约束。 3、加强与完善银行内控制度 银行机构的操作风险主要是由内部程序、人员、系统的不完善或失误引起的；这些操作风险的管理在很大程度上依赖于内控制度的完善与否，实行三分离制度： （1）管理与操作的分离，即管理人员、特别是高级管理人员不能从事具体业务的操作，要办业务必须经过必需的业务流程； （2）银行与客户分离，银行为方便客户，可以在防范风险的前提下，尽量简化手续，但客户经理不能代客户办理业务； （3）程序设计与业务操作分离。即程序设计人员不能从事业务操作。 第六十一页，共八十六页。 * 4、有针对性地减少操作风险 （1）重点抓好信息电子化条件下的规章制度建设、组织流程和系统平台建设，抓紧建立与新产品、新业务发展相对应的制度规定，消除各种制度盲区。 （2）对存在的各种风险隐患进行深入的梳理分析，开展检查总结，加强对各类问题的查处和整改。 5、建立商业银行的高级计量模型 按照巴塞尔委员会所做的业务线和操作风险类型的分类，对操作风险的损失数据进行系统的收集和分析，经过3—5年的努力，建立起使用高级衡量法的数据基础。 第六十二页，共八十六页。 * 第六节 流动性风险 第六十三页，共八十六页。 作为金融机构经营管理一直遵循的安全性、流动性及盈利性的“三性”原则之一，流动性是金融机构的生命线。没有流动性，金融机构就会面临流动性风险甚至流动性危机，从而遭受极大的损失甚至破产。 * 第六十四页，共八十六页。 山东财经大学 金融风险管理 * * 基于美国大陆伊利诺银行流动性危机对流动性风险的认识 （美国十大银行之一） 信贷扩张计划：1977-1981的5年内，信贷额每年19.8%增长（同期美国其他16家银行平均贷款增长率仅为14.7%），至1984年初，大陆伊利诺伊银行因坏账过多以及资金无保险的存款人和一般债权人的挤兑而出现了严重的流动性危机。同年5月向美联储借入36亿美元填补流失存款维持流动性，联邦存款保险公司提供担保。随后两个月损失了150亿美元存款。1984年7月联邦存款保险公司接管该行，并采取一系列措施，才帮助其渡过危机。 引例：急剧的信贷扩张与资金来源的不稳定性之间的矛盾激化 第六十五页，共八十六页。 山东财经大学 金融风险管理 * 1998年6月，我国刚刚诞生2年零10个月的海南发展银行（中小行）就是因为流动性危机而倒闭的。 第六十六页，共八十六页。 山东财经大学 金融风险管理 * 1998年6月21日，中国人民银行发表公告，关闭刚刚诞生2年零10个月的海南发展银行。这是新中国金融史上第一次由于支付危机而关闭一家银行，因而不可避免地引起了社会各界的广泛关注。 第六十七页，共八十六页。 山东财经大学 金融风险管理 * 　　 海南发展银行成立于1995年8月，是海南省唯一一家具有独立法人地位的股份制商业银行，其总行设在海南省海口市，并在其他省市设有少量分支机构。它是在合并原海南省5家信托投资公司的基础上，吸收了40多家新股东后成立的。成立时的总股本为16.77亿元，海南省政府以出资3.2亿元成为其最大股东。关闭前有员工2800余人，资产规模达160多亿元。 第六十八页，共八十六页。 山东财经大学 金融风险管理 * * 二、市场风险的分类 (三) 利率风险(Interest Rate Risk) 由于市场利率水平的变动而引起行为主体未来收益变化的不确定性。 (四) 购买力风险(Purchasing Power Risk) 又称通货膨胀风险，由于一般物价水平的变动而导致行为主体未来收益变化的不确定性。 第二十九页，共八十六页。 * 第四节 信用风险 第三十页，共八十六页。 信用风险 信用风险从金融业诞生之日起就始终存在，因而也是人们认识最早的一类风险。 10多年的管理方法的完善，在实际中的应用效果并不是十分理想（以往没发生过或市场预期错误引致不重视或形同虚设、扩张压过风控），尚须进一步改进和完善。 第三十一页，共八十六页。 山东财经大学 金融风险管理 * * 一、信用风险的概念 1. 信用风险(Credit Risk) ：由于借款人或交易对手不能或不愿履行合约而给另一方带来损失的可能性，以及由于借款人的信用评级变动和履约能力变化导致其债务市场价值的变动而引发损失的可能性。 第三十二页，共八十六页。 山东财经大学 金融风险管理 * 信用风险 信