风险监测报告与风险水平评价.pptVIP

前面所说的是干什么、怎么干的问题 再讲讲谁来干的问题 各级行风险管理部门负责组织、协调、监督和评价本行风险监测报告工作，检查风险监测报告的全面性、及时性、规范性、有效性，评价通报工作质量和效果，探索完善风险监测报告的工作机制和工具方法。 前面所说的是干什么、怎么干的问题 再讲讲谁来干的问题 前面所说的是干什么、怎么干的问题 再讲讲谁来干的问题 一是报告内容简单粗略。有的报告事件描述“蜻蜓点水”，原因分析“浮于表面”，风险金额、风险点等重要要素空缺，使得风险事件报告失去了分析价值，影响上级行对问题的分析研究和根本解决，达不到有效应对风险、及时消除隐患、积累损失数据的目的。 二是操作风险事件影响程度分级不准。一些分支行将未达到报告标准的事项作为操作风险事件上报（主要是各类检查发现的违规事项），造成事件数量虚增。 三是信用风险事件类别选择不当。一些分支行未根据事件实际情况，直接将部分事件的风险类别选择为“其他”。 四是数据录入错误。如江苏、江西、天津等分行存在关键岗位人员信息录入错误的现象，并且风险管理部门在审核时也未能把好数据质量关。 五是标题表述不规范。如厦门湖滨支行、浙江绍兴分行、福建华林支行等简单以“××公司信用风险事件的报告”作为标题，缺少对事件关键要素的描述。 总体状况、信用、市场、操作，定量为主存在问题或面临风险形势 建议希望有一套固定的形式，状况是以表格和数字为主，但要多一些趋势性东西，少一些静态的、历史的分析。这一点，我们也在努力改进，大家在以后的工作中多探讨。 总行的全面分析报告中也存在一些问题。我们愿意和大家一起正视自己不足之处，努力改进。 任何部门和个人不得迟报、瞒报，或指使包庇他人迟报、瞒报。总行级风险事件超过3日未上报视为迟报，超过15日未上报视为瞒报。对于由派驻风险经理直接向上级行风险管理部门发起报告的风险事件，视同驻地行瞒报。 作为三项工作之一，大部分县级支行前期应该都具体测算过，对原来的办法不会太陌生。 因为我本身是做监测报告工作的，考核可能平时涉及的不多，今天，我只能简单介绍五个方面的相关内容。一是这次风险水平评价办法修订的背景和总体思路，这部分主要想讲讲大家在办法中看不到的内容 ，在办法形成中主要考虑的问题。二是新办法与原办法的比较，应当说考核方法是一致的，调整了指标体系。三是指标解读。希望通过对每一个指标的简要分析，有助于大家理解办法，提高实际工作效率。四是风险水平评价结果应用。五是谈谈对开展水平评价的工作要求。 今年一季度的考核采用的是这一套新的指标体系，根据大致的一个测算情况，部分分行的得分跟原来可能会有一定的差别。所以大家今年要特别关注一下办法修订后新增的那些指标的影响情况。 * 1、银监会2009第三次大型银行风险分析座谈会、2010年大型银行监管会议。指出各行要将“合规性、审慎性监管指标、贷款预期损失等风险成本因素体现在考核指标中”。 2、银监会监管召开大型银行首席风险官监管会议。不仅考核存贷款规模和资本收益率（ROE）、资产收益率(ROA)等经营指标，还要考核资本充足率、风险集中度、不良贷款率、贷款预期损失、亿元资产案件损失率等风险指标。 3、银监会2010年发布实施《商业银行稳健薪酬监管指引》。再次强调银行应建立科学的绩效考核指标体系，并层层分解落实到具体部门和岗位，作为绩效薪酬发放的依据。商业银行绩效考核指标应包括经济效益指标、风险成本控制指标和社会责任指标。 * 监管部门特别强调商业银行的风险管理，出台了一系列的相关制度，比较早的有2004~2005年制定下发的风险监管核心指标，这也是我们原来办法的一个重要参考条件；现在银监会逐步在大型银行中推行新四大监管工具以及腕骨指标，提出七大类十三项指标，为每家银行量身定制动态的、差异化的监管指标。 因此，如何在考核中传导监管精神成为我们修订制度的一个基本考虑之一。 另外，银监会自2009年以来的历次会议基本上或多或少的提到了风险考核。最近的2011年大型银行监管工作会议上，银监会提出科学制定年度经营目标，稳定发展速度；效益指标选择风险调整后的资本收益率和经济增加值；增加风险指标权重，要求不得低于50%；取消单项奖励、时点考核指标；绩效收入与风险暴露相匹配，有延付和扣回机制；对合规部门、风险部门等中后台进行独立考评，不可前台考评中后台。 这些都体现了监管部门对风险考核的日益重视，这些新的监管精神也将在全行今后的绩效考核体系调整中逐步落实下去。 4、2010年，监管部门对大型银行推行了主要风险指标的动态监管。 5、2010年，新四大工具定量测算要求。测算包括资本定义、杠杆率、流动性指标（流动性覆盖率和净稳定资金比率）、贷款拨备比率四部分内容。 6、2011年，腕骨(CARP