第九章操作风险管理第九章操作风险管理.pptVIP

与基本指标法相比，标准法考虑了不同业务类型操作风险的差异，提高了操作风险度量结果的敏感性。 缺陷：但这两种方法都采用的是总收入指标，方法过于简单，没有考虑金融机构管理操作风险能力的差异，而且总收入指标与操作风险的相关性也有待进一步验证。 第二十七页，共四十七页。 替代标准发 巴塞尔委员会提供了更具选择性和操作性的替代方法， 即在商业银行业务线和零售银行业务线中以信贷量(以有余额贷款和垫款表示)作为风险暴露指标，通过设定为0．035的m系数调整来替代总收入指标，并提供这两条业务线与其他六条业务线的 几种组合方式： 金融风险管理， 1.* 第二十八页，共四十七页。 方法1— — 对商业贷款和零售贷款采用相同的β系数1 5％ ，而对其他六条业务线仍以总收入作为风险暴露指标，采用标准法中的β 系数； 方法2— — 对商业贷款和零售贷款分别使用标准法中的β系数15％ 和12％ ，而对其他六条业务线采用相同的β 系数18％。 金融风险管理， 1.* 第二十九页，共四十七页。 可以发现标准法替代法方法2的设计符合我国商业银行实际，主要原因在于： 一是我国利率市场化改革尚未完成，信贷利润率水平与国际大银行不可比， 以信贷量替代总收入指标更具代表性； 二是我国商业银行业务线管理策略尚不清晰，准确地划分各业务线有一定难度，而区分出主要业务线相对容易； 三是商业银行业务和零售银行