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第三时间序列分析演示文稿 当前第1页\共有29页\编于星期三\8点 （优选）第三时间序列分析 当前第2页\共有29页\编于星期三\8点 三、? 齐次方程解的计算 假定G1，G2，…，Gn是互不相同，则在时刻t的通解： 其中Ai为常数（可由初始条件确定）。 无重根 考虑齐次差分方程 当前第3页\共有29页\编于星期三\8点 重根 设 有d个相等的根 ，可验证通解为 对一般情形， 因此，齐次方程解是由衰减指数项Gt、多项式tj、衰减正弦项Dt-ksin(2πf0t+F)，以及这些函数的组合混合生成的。 齐次方程解便是 当前第4页\共有29页\编于星期三\8点 定义：设零均值平稳序列 第二节 格林函数(Green’s function)和平稳性(Stationarity) 一、格林函数(Green’s function) 能够表示为 则称上式为平稳序列 的传递形式，式中的加权系数 称为格林（Green）函数，其中 当前第5页\共有29页\编于星期三\8点 格林函数的含义：格林函数是描述系统记忆扰动程度的函数。 （1）式可以记为 其中 式（1）表明具有传递形式的平稳序列可以由现在时刻以前的白噪声通过系统“ ”的作用而生成， 是j个单位时间以前加入系统的干扰项 对现实响应的权，亦即系统对 的“记忆”。 当前第6页\共有29页\编于星期三\8点 一、AR（1）系统的格林函数 由AR（1）模型 即： 则AR(1)模型的格林函数 当前第7页\共有29页\编于星期三\8点 例：下面是参数分别为0.9、0.1和-0.9的AR（1）系统对 扰动的记忆情况 。（演示试验） AR（n）模型，即 其中： 的平稳性条件为： 的根在单位圆外 （或 的根在单位圆内）。 AR（n）系统的平稳性条件： （请同学们观察平稳性AR(n)与非平稳性AR(n)的区别。） 当前第8页\共有29页\编于星期三\8点 格林函数与AR（n）系统的平稳性 平稳性的涵义就是干扰项对系统的影响逐渐减弱，直到消失，对于一个AR（n）系统，将其写成格林函数的表示形式， 如果系统是平稳的，则预示随着j→∞，扰动的权数 上面结论也可以用来求AR(n)系统的系数平稳性条件。 请同学们思考MA(m)系统的平稳性条件。 当前第9页\共有29页\编于星期三\8点 ARMA模型格林函数的通用解法 ARMA(n,m)模型 且 则 令 则 化为 当前第10页\共有29页\编于星期三\8点 比较等式两边B的同次幂的系数，可得 由上式，格林函数可从 开始依次递推算出。 例：求AR(2,1)系统的格林函数。 当前第11页\共有29页\编于星期三\8点 是零均值平稳序列，如果白噪声序列 第三节 逆函数和可逆性（Invertibility） 能够表示为 一、逆函数的定义 设 则称上式为平稳序列 式中的加权系数 称为逆函数。 当前第12页\共有29页\编于星期三\8点 ARMA（n,m）模型逆函数通用解法 对于ARMA（n,m）模型的逆函数求解模型格林函数求解方法相同。 令 二、ARMA模型的逆函数 的逆转形式 则平稳序列 可表示为 由ARMA(n,m)模型 可得 当前第13页\共有29页\编于星期三\8点 仍由先前定义的 和 ，则上式可化为 比较上式两边B的同次幂的系数，得到 即 可从 由此 开始推算出。 当前第14页\共有29页\编于星期三\8点 对于MA（m）模型的可逆性讨论与AR（n）模型平稳性的讨论是类似的，即： MA（m）模型的可逆性条件为其特征方程 的特征根 满足 ARMA(n,m)系统格林函数与逆函数的关系 在格林函数的表达式中，用 代替 ， 代替 代替 ， ，即可得到相对应的逆函数。 当前第15页\共有29页\编于星期三\8点 理论自协方差函数和自相关函数 对于ARMA系统来说，设序列的均值为零，则自协方差函数 第四节 自相关函数与偏自相关函数 自相关函数 样本自相关函数的计算 在拟合模型之前，我们所有的只是序列的一个有限样本数据，无法求得理论自相关函数，只能求样本的自协方差函数和自相关函数。样本自协方差有两种形式： 一、自相关函数 当前第16页\共有29页\编于星期三\8点 则相应的自相关函数为 在通常情况下，我们采用第一种算法。 当前第17页\共有29页\编于星期三\8点 1、AR(p)过程自相关函数ACF 1阶自回归模型AR(1) Xt=?Xt-1+ ?t 的k阶滞后自协方差为： ?=1,2,… 因此，AR(1)模型的自相关函数为 ?=1,2,…