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基于dea方法的商业银行效率研究 一、 银行运行效率 中国的经济体制改革已经进行了20多年，取得了显著成效，极大地促进了中国经济的增长。但在一定程度上中国的经济体制改革是以牺牲金融效率为代价换取经济持续稳定发展的过程，中国银行体系尤其是四大国有商业银行积存的高额的不良贷款，实际上在很大程度上体现了经济转轨的成本。进入21世纪以来，落后的金融体制越发成为制约我国经济可持续发展的瓶颈，其中又以银行业的问题最为严重。国内银行业改革就是在此背景下加速进行的，其主要用意之一就是改善其运营效率，正如李稻葵（2005）所言1，“金融改革的根本点在于改变商业银行的运行效率和运行机制”，因为“商业银行的运行效率将直接影响中国整体经济的增长速度及运作效率”，研究我国商业银行运行效率问题具有很强的现实意义。 对我国商业银行效率进行了研究的文献中较多使用了DEA方法，DEA能较好地解决多投入多产出的问题，相关研究中对银行效率的研究主要集中在国家的层面，而中国作为一个经济发展差异远远比地理差异显著的国家，任何经济问题的研究都应该有区域的视角，同样经营体制银行在不同的区域在经营效率方面是否会表现出显著的差异呢？本文将从全国和上海地区两个层面加以对比研究，希望对商业银行效率有一个更加全面的评价。 二、 银行的效率评估 （一） dea效率与银行效率 效率问题始终是经济学中的核心问题，所谓商业银行效率是指商业银行在经营活动中投入与产出之间的对比关系。20世纪80年代以来，美国逐渐放松金融管制，美国银行多年的地域限制及分业管制局面开始被打破，90年代后，银行之间开始掀起大规模的并购浪潮，银行业务由单一存贷业务走向多样化，大型银行纷纷出现。大型银行的出现是否有利于资源配置效率的提高，成为政策制定部门及理论界共同关心的问题。在此背景下，美国及欧洲的一些专家学者开始了对银行效率的大量研究。Oral和Yolalan(1990）探讨土耳其商业银行20家分行的经营效率，实证结果是分行的获利率与其服务效率具有显著相关。Siems(1992）选取1986—1988年间美国境内存款的611家商业银行和1988年业已倒闭的319家商业银行为研究样本，比较这两组银行的DEA效率，并提出一套金融预警指标。Favero和Pepi(1995）衡量1991年意大利174家银行的效率，除了以DEA模型估算技术效率与规模效率外，还利用回归模型进一步探究造成银行无效率的原因。Sathye(2003）使用DEA方法研究了印度银行业的产出效率，结果发现印度银行的平均效率得分优于世界平均得分，但其私有银行效率低于国有和外资银行。 我国商业银行伴随我国的经济体制改革，其运行效率也一直被关注。赵旭、蒋振声（2001）从规模经济、技术进步、资源配置、产权结构角度，综合评价了国有商业银行与新兴股份制商业银行的效率现状，探讨了新兴商业银行效率高于国有商业银行的原因。赵昕、薛俊波、殷克东（2002）利用DEA方法对我国商业银行的竞争力进行了实证分析，结果表明四大国有银行中工行的效率最高，效率值为0.1571，其他三家国有银行的效率几乎接近于0，认为最主要的原因在于其结构臃肿，冗员太多，营业费用率过高。陈敬学（2004）利用DEA方法探讨了银行效率和配置效应及整体绩效的关系。 （二） dea模型下商业银行的整体效率测度 相关文献中测度银行效率的主流方法有前沿效率分析和非前沿效率分析。相对于非前沿效率方法，前沿效率方法不受市场价格等外生因素的影响，因而成为国际上应用广泛的银行效率研究方法。在使用前沿效率分析方法的时候，根据是否需要估计参数，又可以分成非参数估计法和参数估计法两大类。参数估计法有三种：SFA、TFA和DFA，非参数估计以DEA为主。相对于参数估计方法而言，非参数估计方法无需知道生产函数的具体形式，能方便地处理多投入多产出问题，BergerHumphrey(1997）的研究中发现应用DEA方法的论文超过了使用SFA、TFA和DFA方法的总和，因此本文也采用DEA方法对我国商业银行的效率进行测度。 DEA方法是使用数学规划模型比较决策单元（DMU）之间的相对效率，结果为1表示有效，否则即认为无效率或存在效率损失，商业银行的技术效率可以由最基本的CCR模型获得，如下式（1）: y=（Y1,Y2……Yn）表示给定DMU的产出品的组合，Y表示产出的J行M列矩阵，x=（X1,X2…Xn）表示投入品的组合，用X表示投入要素的J行N列矩阵，Z表示要素集中度或者每个观测点的权重。 K(y,x）又可以分解成规模可变的技术效率和规模效率两部分。可变技术效率（VRS）可用线性规划表示为： 其中T(y,x）是总体技术效率的测度函数。 我们用CRS和VRS条件下线性规划的解的比率来表示规模效率： 其中S(y,x）是总体技术效率的测