金融危机观察20220721.pdfVIP

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金融危机观察指标 2022 7 21 年 月 日 宏观助理张泽霖 观察数据 表1:金融危机监控:二级预警 指标名称 上一交易日 日涨跌幅(%) ICE 布油 106.92 -0.40 COMEX 黄金 1699.5 -0.61 VIX 指数 23.88 -2.53 美债10年期收益率 3.0303 0.37 美元指数 107.040 0.34 TED 利差 0.2476 9.22 美国高收益企业债OAS 5.10 -2.86 美元兑人民币NDF 6.7257 0.39 FRA-OIS利差 29.89 -0.50 美国五年期主权CDS利差 20.60 -0.48 数据来源:REFINITIVE, Fed 表2:全球主要国家 (地区)5年期主权CDS监控 S&P 5YearsCreditDefault Swaps Country Rating 5Y CDS Var 1m Var6m PD (*) Date Denmark AAA 13.18 +8.12 % +84.59 % 0.22 % 20Jul Netherlands AAA 14.00 +30.84 % +40.00 % 0.23% Austria AA+ 14.11 +14.53 % +83.49 % 0.24 % Norway AAA 14.30 +19.17 % +43.00 % 0.24 % Sweden AAA 15.87 +8.92 % +117.99 % 0.26% UnitedKingdom AA 16.40 +35.20 % +59.84 % 0.27% Germany AAA 17.00 +54.55 % +153.73 % 0.28% Belgium AA 19.10 +35.46 % +67.54 % 0.32 % Ireland AA- 19.50 +10.80 % +35.42 % 0.33% UnitedStates AA+ 20.60 +24.10 % +76.07 % 0.34 % NewZealand AA+ 24.40 +10.91

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