线上培训某保险机构2023-03-14金融市场反向校准技术.pdfVIP

金融市场反向校准技术 SIHAIFANG,2023年3月14 日下午2点半，三个讲义过一下 某保险机构内部培训暨安徽老乡，线上会议 反向校准 • 本培训讲义，承接2008年内部培训讲义，宏观观察变量以 及校准；101号报告，计量陷阱；108号报告，多阶拐点， 2月26 日讲义，五月风暴。 • 最新的全球金融指标，反向校准案例，后面口述。 • 过去40年全球危机以及政府救市的不同，口述。 • 可计算一般均衡与金融工程之三个基础技术：压力测试， 分形几何，非线性动力学。 中国宏观经济景气指数 中国统计局PMI 财新PMI 财新-统计局PMI剪刀差 大中小型企业PMI 中国制造业PMI PMI:订单 企业景气指数 工业企业利润收入 企业盈利预期 PMI:库存和价格 PMI:经济动能指标 PMI:就业 企业景气指数:库存和价格 中国库存周期 库存周期——煤炭 火电与耗煤 煤炭发电库存 煤炭港口库存 库存周期——钢铁 钢厂高炉开工率(周） 铁矿石港口库存（周） 铁矿石钢厂库存(周） 铁矿石期货现货价差 螺纹钢库存(周） 螺纹钢期货现货价差 库存周期——有色金属 库存周期——化工 库存周期——汽车 非制造业PMI 非制造业新订单 非制造业价格 服务业业价格 建筑业价格 非制造业企业盈利预期 服务业盈利预期 建筑业盈利预期 工业增加值当月同比 工业增加值累计同比 工业增加值校验 服务业指数 固定资产投资完成额 固定资产投资完成额:基础建设、房地产 基建房地产投资建筑安装工程 房地产土地开工销售面积 百城住宅价格指数当月同比 百城住宅价格指数环比 70个大中城市二手住宅价格指数当月同比 70个大中城市二手住宅价格指数环比 房地产土地购置与开发资金来源同比 房地产开发资金来源占比 房地产开发资金分项同比 消费者信心指数 社会消费品零售总额 限额以上企业消费品零售总额 城镇和农村居民收入和支出 城镇和农村居民消费水平指数(年度) 外商直接投资 对外直接投资 进出口金额同比 PPIRM 同比和环比 PPI 同比和环比 PPI生产资料同比 PPI生产资料环比 PPI生活资料同比 PPI生活资料环比 CPI与核心CPI同比 CPI与核心CPI环比 CPI与PPI剪刀差 CPI食品与服务同比 CPI食品与服务环比 CPI食品分项同比 CPI食品分项环比 农产品批发价格200指数 猪价和存栏 猪价和存栏同比 猪价地区比较( 日数据) 猪养殖利润 白羽鸡、鸡苗价格 鸡养殖利润 鸡屠宰开工库利润 中国流动性——货币政策 基础货币累积投放和主要影响变量 基础货币投放分项变化 基础货币与货币乘数 M0、M1与M2 社会融资规模、贷款和GDP 同比 社会融资规模和贷款 社会融资规模其他分项 国内信贷——企业 国内信贷——居民 人民币汇率 中美利差 美国- 中国先行同步指标剪刀差 人民币汇率指数 人民币兑美元外汇掉期 中国货币市场利率( 日) 中国国债收益率和收益率曲线斜率(长期) 中国国债收益率 中国收益率曲线斜率 利率互换收益率和曲线斜率 中国高等级信用利差:AAA中期票据- 国开债 中国低等级信用利差:AA- 中期票据- 国开债 产业债信用债利差:央企国企民企 金融机构信用债利差:AA-AAA+ 中资美元债指数和中国国债期货 A股ERBR 比值和风险溢价 A股资金增量 A股和资金周变化 两市融资余额 沪股通深股通资金净流入 港股通资金净流入 离岸中资美元债指数信用利差和股票指数 港美利差和汇率 50 300 500 周资金流向 股指期货升贴水 中国行业——发电 中国行业——工业产品产量上游 中国行业——工业产品产量中游1 中国行业——工业产品产量中游2 中国行业——工业产品产量中游3 中国行业——工业产品产量中游4 中国行业——工业产品产量下游1 中国行业——工业产品产量下游2 中国行业——工业产品产量下游3 中国行业——工业增加值:采矿业 工业增加值:食品加工 工业增加值:纺织木材 工业增加值:化工 工业增加值:冶炼加工 工业增加值:设备制造 工业增加值:其他 固定资产投资完成额:金融、消费 固定资产投资完成额:运输业 固定资产投资完成额:信息服务 固定资产投资完成额:公共事业 固定资产投资完成额:农林牧渔 固定资产投资完成额:采矿业 固定资产投资完成额:制造业1