集结TMT板块专精特新小巨人：申万菱信智能生活量化选股-20231013-信达证券-18页.pdfVIP

申万菱信智能生活量化选股 ——集结 TMT 板块专精特新小巨人 2023 年10 月13 日 [Table_ReportTime] 请阅读最后一页免责声明及信息披露 1 [Table_Title] 证券研究报告 申万菱信智能生活量化选股 基金研究 ——集结TMT 板块专精特新小巨人 [TableReportType] [Table_ReportDate] 2023 年10 月13 日 基金专题报告 [Table_Author] [Table_Summary] 于明明 金融工程与金融产品 ➢ 小微盘风格Beta 与专精特新小巨人Alpha 双重加持： 首席分析师 执业编号：S1500521070001 ✓ 2021 年02 月以来，小市值风格持续占优。资金面角度，专业机构 联系电话：+86 持股比例与小盘溢价呈明显负向关系。目前，专业机构持股比例 邮 箱：yumingming@ 边际提升放缓，基金与陆股通资金增量乏力，有望助力小微盘风 格的持续。 钟晓天 金融工程与金融产品 基金研究分析师 ✓ 小微盘选股域中，智能生活主题相关行业覆盖的个股范围较广， 执业编号：S1500521070002 对于量化选股策略能够较为充分地发挥其广度与胜率的优势。另 联系电话：+86 外，小微盘股专精特新上市公司含量相对更高；政策加持下，细 邮 箱：zhongxiaotian@ 分赛道隐形冠军优势显著。 董方炜 金融工程与金融产品 ➢ 申万菱信智能生活量化选股：业绩表现出众，风格特征突出： 基金工程分析师 执业编号：S1500522050001 ✓ 业绩表现方面，该基金稳定跑赢基准指数，回撤控制良好；月度 联系电话：+86 正超额收益胜率高，持有体验良好。 邮 箱：dongfangwei@ ✓ 重点聚焦电子、计算机行业中的部分细分赛道；偏好小市值、低 估值、低波动与低盈利风格。 ✓ 持有个股均衡分散，调仓换股能力较强。 ➢ 基金经理：多年量化研究投资经验，产品线覆盖全面： ✓ 王剑先生，2015 年起从事金融相关工作，曾任职于东证期货、浙 商基金等。2019 年 8 月起任基金经理。2020 年 12 月加入申万菱 信基金。 ✓ 目前在管产品5 只，主要覆盖了沪深300 指数增强、国证2000 指 数增强等传统指数增强产品线以及碳中和、智能生活等行业板块 增强产品线，产品线布局较为全面。 ✓ 申万菱信智能生活量化选股基金（016515.OF ）成立于 2023 年 03 月17 日，王剑先生自 2023 年 03 月17 日起担任基金经理。