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商业银行流动性风险管理研究 流动性风险是指银行无法减少债务和资产价值的风险。流动性风险是商业银行日常经营中所面临的主要风险之一, 对商业银行的支付能力和经营的持续性有直接影响。2008年金融危机告诉我们市场流动性状况可以在短期内逆转并持续相当长时间, 这表明流动性风险管理对于金融市场运行和商业银行经营管理的重要性。 一、 中国银行目前的利率 1. 流动性管理的认知存在偏差,对监管缺乏自觉意识 从商业银行的角度看, 流动性风险管理的主体是商业银行, 流动性风险管理应该具有主动性。然而, 我国商业银行流动性风险管理主义依靠监管部门的推动, 内部缺乏完善流动性风险管理的有效动力机制, 而且还没有形成对商业银行流动性监管的自觉意识。这导致我国商业银行流动性管理只注重流动性监管指标的良好表现, 对提高流动性风险管理能力的重视度不高, 对资产管理策略和负债管理策略的完善不积极。此外, 由于信息的不对称, 公众对国有银行的不良资产状况缺乏充分地了解。因此, 即使银行经营效益不高, 甚至亏损, 也不会发生挤兑现象, 这使我国商业银行缺乏流动性风险的危机感。 2. 存贷额、不良贷款情况 截至2010年末, 中国金融机构各项存款总额为73.3万亿元, 比去年同期增长19.8%, 各项贷款余额为50.9万亿元, 比去年同期增长19.7%, 存贷差额为22.4万亿元, 占存款余额的30.6%, 存贷比为0.69。国有商业银行不良贷款余额为17897.5亿元, 不良贷款率为5.1%, 在这些不良贷款中, 次级类为6614.1亿元, 占34.0%;可疑类8687.9亿元, 占48.5%;损失类2604.5亿元, 占14.6%。这些数据表明, 商业银行存款额度大于贷款额度, 不良贷款率偏高, 资金回收困难。 3. 金融风险与市场不确定性不断增强 在国际金融市场上, 各种金融衍生工具层出不穷, 金融创新业务在银行业务中占据的比重越来越大;同时, 金融风险与市场不确定性不断增强, 银行风险管理日趋复杂。然而, 国内商业银行在金融产品创新以及金融工具的使用方面远远落后于西方发达国家, 这些都直接制约了商业银行的资产变现能力和获取主动负债的能力, 导致我国商业银行在流动性风险管理工具和技术上较发达国家有很大的差距。 4. 中资银行与外资银行的竞争 银行业开放之前, 国有商业银行受外资银行冲击较小, 公众仍然将他们的大部分存款存入其中, 维持着国有商业银行的资产负债流动性。但是, 银行业对外开放之后, 在批发业务和零售业务方面, 国内商业银行相对外资银行处于劣势地位, 就银海提供服务的品种、质量和资金的安全性而言, 中资银行要与外资银行展开竞争是很难的。因此, 这将逐渐削弱国内商业银行在机构数量上的优势, 可供公众选择的其他银行逐渐增加, 存款分流不断加快, 国有商业银行受到冲击的可能性逐步加大, 商业银行流动性风险监管难度将大大增加。 二、 中国银行的流动性风险对策 针对商业银行应如何科学有效地防范和化解流动性风险, 本文提出以下几方面的建议: 1. 审慎监管原则 我国商业银行对流动性风险的管理意识不强, 对流动性风险的监管不力, 导致了银行资产流动性管理存在许多问题。作为银行监管部门, 应该始终如一地坚持审慎性监管原则, 经常对银行进行压力测试, 及时发出风险预警, 将风险消灭在萌芽状态。面对金融危机的大环境, 中国商业银行应该把银行的流动性风险的监管放在第一位。另外, 中国银行必须学习和应用现代风险管理技术, 提高风险识别、风险计量和风险控制的能力, 并更多的应用统计技术、数理建模技术、信息技术, 采用先进分析方法, 实现流动性风险的科学量化管理, 以致更好地控制商业银行的流动性风险。 2. 异常情况下不需要出售的资产 商业银行不良贷款余额比例较高, 严重影响银行业健康持续发展和金融体系的稳定。在危机产生时, 银行可以更多地变现资产, 或出售在正常情况下不需要出售的资产, 增大现金流入。银行应与债权人、借款人等保持稳定良好的客户关系。保证银行在异常情况下资金能处于更安全、更有利的地位。另外, 要采取有力措施建立有效的约束机制, 制定合理的考核及奖惩制度, 成立独立的内审机构, 鼓励金融创新, 丰富金融工具和金融衍生产品, 提高银行自主定价水平并严格遵守相关规定, 提高信贷资产管理水平, 降低不良贷款比率, 提高银行资产管理水平。 3. 快速寻求外部资金支持的必要性 当商业银行面临较严重的流动性风险时, 单纯地依靠系统自身是难以化解和消除风险的。因此, 如何尽全系统之力抵御局部风险, 如何高效快速地寻求外部资金支持是至关重要。本文建议管理行应及时根据各分支机构资金头寸情况, 进行有效的资金调剂, 建立起系统内资金预测、统计和分析的管理体制, 从而实现高效科学的