差分方程滞后运算与动态模型.ppt

;;图2.1CPI环比通胀率;;;;;;图（a）;图（b）;图（c）;图（d）;图（e）;图（f）;;;;;;;图2.3(a);

(b);;或者写出更为简洁的形式：

从动态乘数的定义可知，对应每一个时期跨度j，有一个对应的动态乘数，那么如果将不同时期跨度j的动态乘数按j从小到大的顺序摆放在一起，形成一个路径，就成为了脉冲响应函数。

或者写出更为简洁的形式：

这里需要介绍与差分方程相关的特征方程和逆特征方程。

原始数据来源：FredData,FederalReserveBankofSt.

（1）如果,那么的取值随着m的不断增大而减小，最终减为0，此时称为收敛序列。

这里常被称为滞后算子多项式。

(e)

（1）

其次，对于的情况，(d)描绘了对应例子的脉冲响应函数图，可以看出，动态乘数随时间跨度j的增加呈现几何式上升趋势。

Louis，经作者计算。

此时称为非收敛序列。

responsefunction,IRF）

在等式两边同除以，则得到：

可知，。

与p阶差分方程相对应的逆特征方程表达式为：

例如p＝5时，;图2.3(e);

(f);;;;;;;;;;;;这样，一个单位的变化将导致序列永久性地变化一个单位。

与p阶差分方程相对应的逆特征方程表达式为：

假设差分方程的阶数为p，则p阶差分方程的一般表达式可以写成：

responsefunction,IRF）

累积脉冲响应函数：

首先，如果，如(c)，动态乘数始终等于1，而不管时间跨度j如何变化。

图2-3非常清晰地显示出，不同的取值，对应的脉冲响应函数图表现非常不同。

对于一般的p阶差分方程来说，其特征方程为：

（4）交换律，即。

（4）交换律，即。

可见，在的条件下，对应的一阶差分方程为不稳定系统。

可知，。

此时称为非收敛序列。;;;;;;;;;;;图2.4差分方程的特征根

与单位圆;;图2.5差分方程的

逆特征根与单位圆;谢谢观看