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金融风险的管理

金融风险的管理是指经济主体为了最大限度地减少金融风险

可能带来的不利影响，运用适当的方法，政策和措施，对金融

风险进行识别，评估，对策制定和控制的行为过程。

信用风险

指交易对象无力履约的风险，即债务人未能如期还其债务而

给经济主体经营带来的风险。

基差风险

指保值工具与被保值商品之间价格波动不同步所带来的风险。

压力测试

在结构风险管理，对于流动性风险的压力测试是指在特定的

时间段（如未来一年）中，设置多种属于流动性风险的极其不

利的情景，对其引起银行严重资金不足进而导致重大损失进

行预测评估，并以定量分析的风险分析方法。

操作风险

指由不完善或有问题的内部程序，员工和信息科技系统，以及

外部事情所造成的风险，包括法律风险，但不包括策略风险和

骆驼评级法

是一种分类检查制度，即把商业银行检查的范围分为五大类：

资本充足性，资产质量，管理水平，盈利情况和资产流动性，

每一类按稳健，满意，中等，勉强和不及格五个等级进行评估。

二，简答题

信用风险的分类

1.按来源分类：交易对手风险，发行人风险。

2.按性质分类：违约风险，信用评级降低风险，信用价差增大

风险。

3.按所涉及业务种类分类：表内风险，表外风险。

4.按产生部位分类：本金风险，重置风险。

5.按可分散性分类：系统性信用风险，非系统性信用风险。

6.按受险主体分类：企业信用风险，金融机构信用风险，个人

信用风险。

汇率风险的成因

1.外汇供求变化的原因

（1）经济发展状况

（2）国际收支变化

（3）物价水平变化

4）利率变化

（5）中央银行的干预

（6）宏观经济政策的影响

2.经济主体的原因

（1）以外币的资产或负债存在敞口

（2）经济主体的跨货币交易行为

3.时间变化的影响

外在风险的特征

1.风险成因具有外生性

2.风险成因具有复杂性

3.风险成因有较强的人为性特征

4.风险影响面广且分散

5.与预期收益的若相关

6.与其他风险具有相关性

商业银行风险的识别方法

1.商业银行财务报表分析法：比较分析法，趋势分析法，比率

分析法

2.贷款企业财务报表分析法

3.故障树法

4.德尔菲法

筛选——监测——诊断方法

保险公司风险的引发因素

1.压力竞争及风险准备金提取不足

2.投资经营失败

3.业务扩展不科学

4.过度依赖代理机构

5.误用再保险

6.关联交易与诈骗

三，选择题

1狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于（B）主观

违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的

风险。

A放款人B借款人C银行D经纪人

2（B）是指金融机构或其他经济主体在金融活动中因没有正

确遵守法律条款，或因法律条款不完善、不严密而引致的风险。

A利率风险B法律风险C汇率风险D政策风险

3（A）是一种事前控制，指决策者考虑到风险的存在，主动

放弃或者拒绝承担该风险。A回避策略B风险监管C抑制策略

补偿策略

4（B），又称会计风险，是指对财务报表会计处理，将功能货

币转为记账货币时，因汇率变动而蒙受账面损失的可能性。

A交易风险B折算风险C汇率风险D经济风险

5由于形成的原因更加广泛和复杂，通常被视为是一种综合风

险的是（B）。

A信用风险B流动性风险C操作风险D市场风险

6信用风险的核心内容是（A）。

A信贷风险B主权风险C结算前风险D结算风险

7以下比率中不能反映企业偿债能力的是（D）。

A流动比率B利息保障倍数C资产负债率D长期资金占用

8一个健全有效的市场融资机制，其核心是要以（D）为基础

分配金融资源。

A利率机制B市场机制C风险机制D价格机制

9根据巴塞尔资本充足率新资本协议的主要内容，银行的资本

由核心资本和附属资本两部分构成，相对于加权风险资产的

（C），其中核心资本充足率应至少为（C）。

A8%，6%B8%，8%C8%，4%D8%，8%

10以下比率中，（B）直接反映了企业偿还借款利息的能力。

A资产负债率B利息保障倍数C速动比率D销售净利率

11下列哪项不是市场风险的特征（D）。

A扩散性B加速性C周期性D复杂性

12利率交换交易始于（D