44巴塞尔新资本协议下我国商业银行全面风险管理研究.docVIP

PAGE

巴塞尔新资本协议下我国商业银行全面风险管理研究

毕业论文任务书

毕业论文题目：巴塞尔新资本协议下我国商业银行全面风险管理研究

立题目的和意义：

（一）论文研究的目的

本课题研究的目的在于从新协议的角度，对商业银行所面临的经营风险进行具体的分析，通过借鉴国外商业银行风险管理的经验提出相应的对策。达到对商业银行风险管理理念更深层次的理解和认识，也为今后在这方面进行深入的研究打下坚实的基础。

（二）论文研究的意义

积极研究借鉴巴塞尔新资本协议，系统的研究商业银行全面风险管理模型的理论和方法，建立我国商业银行全面风险管理体系有着重要的理论意义和现实意义

技术要求与工作计划：

一．技术要求：

1、选题适当，符合本专业的研究范畴。

2、论文内容充实、论点论据充分、英文摘要准确。

3、逻辑结构严谨、层次清晰、文字简练、术语规范、数学模型（案例分析）运用适当，图表形式正确。

二．工作计划：

1、指导教师做论文撰写讲解，审定题目，制订资料的收集计划。

2、实习期间指导教师通过电话、互联网与学生随时沟通，了解论文资料收集和提纲写作情况。

3、返校后论文质量监控小组做开题审查。

4、指导教师对论文进行审阅和修改，推荐优秀论文。

5、论文质量监控小组做论文定稿的审查。

6、评阅教师做论文评阅。

7、学院答辩委员会组织论文答辩。

时间安排：

指导教师要求：

（签字）年月日

教研室主任意见：

（签字）年月日

院长意见：

（签字）年月日

PAGEII

摘要

2016年年底，我国对外资银行开放中国市场。从此，国内商业银行开始

直接和强大的外资银行竞争。广泛的网点优势并不能永远持续。提高风险管

理能力和盈利能力，才是我国商业银行和外资银行抗衡的关键。另外一方面，

巴塞尔新资本协议的公布，使我国银行监管当局在得到启发的同时，也感受

到压力去敦促商业银行建立符合巴塞尔新资本协议精神的风险管理体系。因

此，对于我国商业银行而言，构建全面风险管理体系，既是对银监会的倡导

的响应，更是提高自己风险管理能力及盈利能力的迫切需要。

本文首先分析了巴塞尔新资本协议内容及其对我国商业银行风险管理的

影响，在充分考虑商业银行所面临的风险的状况的基础上，提出了构建我国

商业银行全面风险管理体系的三大原则，在这三大原则的指导下，本文构建

了我国商业银行全面风险管理体系的总体框架，然后再分别构建出保障体系

运行的组织框架和流程框架。其中，全面风险管理体系的组织框架包括从总

行、省地市级分行以及县级支行三个层面。全面风险管理体系的流程框架包

括风险文化、风险目标设定、风险识别、风险综合评估、风险处理、风险及

风险管理信息披露，风险管理评价等七个板块。最后，本文分析了目前我国

建立商业银行全面风险管理体系所面临的障碍，针对这些障碍，本文提出了

相关对策和建议。

关键词:商业银行;巴塞尔新资本协议;全面风险管理

目录

TOC\o1-3\h\z\u摘要 I

Abstract II

1 绪论 1

1.1 研究背景 1

1.2 研究意义 2

1.3 国内外现状比较 3

1.3.1 国外研究现状 3

1.3.2国内研究现状 4

1.4 论文的总体思路与写作方法 5

1.4.1论文总体思路 5

1.4.2论文的写作方法 6

2商业银行全面风险管理的概述 6

2.1商业银行风险一般概念 6

2.2商业银行风险管理的产生和发展 7

2.3全面风险管理 9

3全面风险管理的理论 11

3.1全面风险管理理论综述 11

3.2COSO全面风险管理框架 12

3.3 全面风险管理基本技术指标 13

4巴塞尔新资本协议对我国银行风险管理的影响 14

4.1我国商业银行风险管理现状 15

4.1.1我国商业银行面临的风险特征 15

4.1.2我国商业银行风险管理存在的问题 17

4.2巴塞尔薪资本协议对我国商业银行风险管理的挑战 18

4.2.1对我国商业银行资本充足率的挑战 18

4.2.2对我国商业银行外部监管的挑战 19

4.2.3对我国商业银行信息披露的挑战 21

5我国商业银行全面风险