流动性管理与流动性风险管理.pptVIP

流动性管理内涵及意义内涵银行的流动性管理重要是对银行头寸的管理。商业银行的头寸，指商业银行可以运用的资金，包括库存现金、寄存央行清算款项、汇差资金、寄存同业款项、系统内上存下拨等处在某一时期、可以运用的具有清偿力的资产。意义增强资金的流动性提高银行的效益性化解银行风险2024/6/51

流动性管理内容1.流动性供应2.流动性需求2024/6/52流动性供给来源流动性需求来源客户存款客户偿还贷款货币市场借款提供非存款服务收入发行新股银行出售资产客户提取存款品质客户的信贷要求偿还存款之外的借款缴纳营业费用和税收派发现金股利

流动性需求预测措施资金来源与运使用方法资金构造法流动性指标法市场指标法2024/6/53

流动性管理方略确定恰当的备付额度根据银行的存贷款计划和资金用款状况确定一种恰当的年度备付金比例。然后根据对大额资金进出规律的理解和支行上报的头寸的掌握，匡算详细每日备付金数额。先进的系统支持运用资金清算系统，安排央行与各银行的数据接口，进行资金调拨，以简化头寸调拨手续，提高工作效率。2024/6/54

“钱荒事件”2024/6/55O/N暴涨578.4BP流动性紧张“钱荒”钱荒！

2024/6/56近期商业银行流动性紧张原因流动性紧张

“钱荒”？Or“钱慌”？2024/6/5“钱慌”而非“钱荒”7

8对银行流动性风险管理的几点思索2024/6/5

9流动性风险定义流动性