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摘要
波动率衍生品市场的快速发展，使得相关产品的定价问题成为金融工程研究
的重要话题。本文聚焦于离散时间框架下以VIX指数序列为建模对象的VIX期
货定价研究，通过使用引入随机水平移动的RLS-ARFIMA模型和RLS．HAR模型
描述IogVIX序列的动态，基于卡尔曼滤波技术给出向前多期预测的表达式，根
据VIX指数与VIX期货的价格关系推导出VIX期货价格的显式解，构建相应的
VIX期货直接定价的DRLS框架。由于随机结构的引入，显式解的结构显著区别
于没有引入随机水平移动的模型，不需要数值积分就可以给出解析表达式
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