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2025年金融风险管理师内部评级法验证与监管审查专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师内部评级法验证与监管审查专题试

卷及解析

2025年金融风险管理师内部评级法验证与监管审查专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、根据巴塞尔协议对内部评级法（IRB）验证的要求，银行对评级模型的验证应首

先关注哪个方面？

A、模型的盈利能力

B、模型的预测准确性和区分能力

C、模型的市场占有率

D、模型的计算速度

【答案】B

【解析】正确答案是B。内部评级法验证的核心是评估模型的风险区分能力和预测

准确性，确保模型能够有效识别不同风险水平的债务人。A选项盈利能力是商业目标，

C选项市场占有率与验证无关，D选项计算速度属于技术效率问题，均非验证首要关注

点。知识点：IRB验证的核心原则。易错点：混淆模型的技术性能与商业目标。

2、在监管审查过程中，监管机构对银行内部评级体系最关注的风险参数是？

A、违约概率（PD）

B、客户满意度

C、员工流失率

D、市场份额

【答案】A

【解析】正确答案是A。违约概率（PD）是内部评级法中核心的风险参数，直接关

系到资本计提的准确性。B、C、D选项均属于运营或市场指标，与风险参数无关。知

识点：IRB风险参数的重要性。易错点：将非风险指标纳入监管关注范围。

3、银行对内部评级模型进行返回检验时，通常采用的时间窗口是？

A、1个月

B、1年

C、5年

D、10年

【答案】B

【解析】正确答案是B。返回检验通常采用1年数据，因为这是风险参数预测的典

型周期。A选项过短，C、D选项过长可能导致数据过时。知识点：返回检验的时间窗

口选择。易错点：忽略风险参数的预测周期特性。

4、在内部评级法验证中，用于评估模型稳定性的方法是？

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A、压力测试

B、基准比较

C、样本外测试

D、专家访谈

【答案】C

【解析】正确答案是C。样本外测试是评估模型稳定性的标准方法，通过不同时间

段数据验证模型表现。A选项压力测试评估极端情况，B选项基准比较评估相对性能，

D选项专家访谈属于定性方法。知识点：模型稳定性验证方法。易错点：混淆不同验证

方法的适用场景。

5、监管机构对银行内部评级体系审查时，最可能要求银行补充提供的材料是？

A、营销方案

B、历史评级数据

C、员工培训记录

D、供应商合同

【答案】B

【解析】正确答案是B。历史评级数据是验证模型表现的基础，监管机构通常要求

提供。A、C、D选项与风险模型验证无直接关系。知识点：监管审查材料要求。易错

点：忽略数据在验证中的核心地位。

6、内部评级法中，违约损失率（LGD）的验证主要关注？

A、客户数量

B、回收率估计的准确性

C、分支机构数量

D、广告投放效果

【答案】B

【解析】正确答案是B。LGD的验证核心是回收率估计的准确性，因为LGD=1回

收率。A、C、D选项均与LGD无关。知识点：LGD验证要点。易错点：混淆LGD与

运营指标。

7、银行在内部评级模型开发中，若发现模型区分能力不足，应优先采取的措施是？

A、更换IT系统

B、增加营销预算

C、优化特征变量

D、调整组织架构

【答案】C

【解析】正确答案是C。优化特征变量是提升模型区分能力的直接方法。A、B、D

选项均不直接影响模型性能。知识点：模型优化方法。易错点：混淆技术改进与运营调

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整。

8、监管审查中，对银行内部评级体系治理结构的评估重点是？

A、决策流程的独立性

B、办公环境