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2025年金融风险管理师预期亏损蒙特卡洛模拟方法专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师预期亏损蒙特卡洛模拟方法专题试

卷及解析

2025年金融风险管理师预期亏损蒙特卡洛模拟方法专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在蒙特卡洛模拟中，用于生成随机数的“伪随机数”主要是指什么？

A、完全由物理过程产生的随机数

B、通过确定性算法生成的、看似随机的数列

C、由历史数据直接提取的随机数

D、用户手动输入的随机数

【答案】B

【解析】正确答案是B。伪随机数是通过确定性算法生成的数列，虽然看似随机但

实际可复现，这是蒙特卡洛模拟的基础。A选项描述的是真随机数，C选项混淆了随机

数生成方法，D选项不符合实际应用。知识点：随机数生成原理。易错点：混淆伪随机

数与真随机数的区别。

2、预期亏损（ES）与风险价值（VaR）的主要区别在于？

A、ES计算更简单

B、ES考虑了超过VaR的尾部损失的平均值

C、VaR考虑了尾部损失

D、ES只适用于正态分布

【答案】B

【解析】正确答案是B。ES是超过VaR的尾部损失的条件期望，比VaR更全面反

映尾部风险。A选项错误，ES计算更复杂；C选项错误，VaR不反映尾部具体损失；D

选项错误，ES适用于多种分布。知识点：风险度量指标比较。易错点：忽视ES的尾部

平均特性。

3、蒙特卡洛模拟中，减少模拟误差的主要方法是？

A、减少模拟次数

B、增加模拟次数

C、使用更简单的模型

D、固定随机种子

【答案】B

【解析】正确答案是B。根据大数定律，增加模拟次数可降低估计误差。A选项会

增大误差，C选项可能降低准确性，D选项仅保证结果可复现但不影响误差。知识点：

蒙特卡洛收敛性。易错点：误认为简化模型能减少误差。

4、在预期亏损计算中，蒙特卡洛模拟的优势主要体现在？

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A、计算速度最快

B、适用于非线性、非正态分布

C、不需要历史数据

D、结果绝对精确

【答案】B

【解析】正确答案是B。蒙特卡洛模拟能处理复杂金融工具和非正态分布，这是其

核心优势。A选项错误，其速度较慢；C选项错误，仍需输入参数；D选项错误，存在

模拟误差。知识点：蒙特卡洛适用场景。易错点：高估模拟精度。

5、对偶变量法（AntitheticVariates）在蒙特卡洛模拟中的作用是？

A、增加随机性

B、减少方差

C、简化计算

D、改变分布假设

【答案】B

【解析】正确答案是B。对偶变量法通过负相关抽样减少估计方差。A选项错误，它

降低随机性；C选项可能增加计算量；D选项不改变分布。知识点：方差减少技术。易

错点：混淆方差减少与随机性增强。

6、预期亏损的次可加性（Subadditivity）意味着什么？

A、组合ES大于各资产ES之和

B、组合ES小于等于各资产ES之和

C、ES与VaR数值相同

D、ES不满足风险分散效应

【答案】B

【解析】正确答案是B。次可加性是风险度量的理想性质，体现分散化降低风险。A

选项与定义相反，C选项错误，D选项错误。知识点：风险度量公理。易错点：误解次

可加性的经济含义。

7、蒙特卡洛模拟中，路径生成通常基于什么假设？

A、资产价格服从均匀分布

B、资产价格服从几何布朗运动

C、资产价格固定不变

D、资产价格服从泊松分布

【答案】B

【解析】正确答案是B。几何布朗运动是资产价格路径模拟的常用假设。A选项不

适用于价格建模，C选项忽略波动性，D选项适用于跳跃事件。知识点：随机过程假设。

易错点：混淆分布类型。

2025年金融风险管理师预期亏损蒙特卡洛模拟方法专题试卷及解析