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2025年金融风险管理师操作风险资本计量：高级计量法专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师操作风险资本计量：高级计量法专

题试卷及解析

2025年金融风险管理师操作风险资本计量：高级计量法专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在高级计量法（AMA）下，银行用于计量操作风险资本的内部模型必须满足的

最低标准不包括？

A、具备明确的操作风险定义和分类标准

B、能够捕捉尾部风险特征

C、必须采用蒙特卡洛模拟技术

D、需通过监管机构的验证

【答案】C

【解析】正确答案是C。高级计量法允许银行使用多种内部模型技术，包括但不限

于蒙特卡洛模拟，监管并未强制要求特定技术。A选项是基础要求，B选项强调风险覆

盖全面性，D选项是监管合规必要条件。知识点：AMA模型监管要求。易错点：误认

为监管会指定具体建模技术。

2、操作风险损失数据收集（LDC）中，“阈值”设置的主要目的是？

A、减少数据收集工作量

B、确保数据质量

C、符合监管最低要求

D、优化资本计量结果

【答案】B

【解析】正确答案是B。阈值设置旨在平衡数据完整性和质量，避免收集大量无意

义的小额损失。A选项是副作用而非主要目的，C选项不全面，D选项不是直接目标。

知识点：损失数据收集原则。易错点：混淆阈值设置的主要目的和次要效果。

3、在AMA框架下，“情景分析”主要解决什么问题？

A、历史数据不足

B、模型参数校准

C、相关性处理

D、资本分配

【答案】A

【解析】正确答案是A。情景分析专门用于弥补历史数据缺失或不足的问题，特别

是低频高损事件。B选项通常用历史数据解决，C选项属于模型内部处理，D选项是资

本管理环节。知识点：情景分析应用场景。易错点：忽视情景分析对数据缺陷的补充作

用。

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4、操作风险高级计量法中，“内部损失数据”的最短观察期要求是？

A、1年

B、3年

C、5年

D、7年

【答案】C

【解析】正确答案是C。根据巴塞尔协议要求，AMA至少需要5年历史数据，除非

银行能证明更短期限同样有效。A、B选项期限不足，D选项是鼓励而非强制要求。知

识点：数据要求标准。易错点：混淆最低要求和最佳实践。

5、在操作风险资本计量中，“业务环境因素（BEICF）”主要用于？

A、调整损失数据

B、校准模型参数

C、评估模型适用性

D、确定风险权重

【答案】C

【解析】正确答案是C。BEICF是评估模型是否适应当前业务环境的重要工具。A

选项是数据清洗环节，B选项属于模型开发，D选项是基础指标法概念。知识点：模型

验证要素。易错点：混淆BEICF与其他模型要素的功能。

6、高级计量法下，“相关性处理”主要针对？

A、不同风险类型间关系

B、时间序列相关性

C、业务线间相关性

D、以上都是

【答案】D

【解析】正确答案是D。AMA需要全面处理各类相关性，包括风险类型、时间维度

和业务线维度。A、B、C选项都是相关性处理的子集。知识点：相关性建模范围。易错

点：忽视相关性处理的全面性要求。

7、操作风险”损失分布法（LDA）“的核心假设是？

A、损失频率服从泊松分布

B、损失严重性服从对数正态分布

C、频率和严重性独立

D、损失数据完整

【答案】C

【解析】正确答案是C。LDA最关键的假设是频率和严重性相互独立，这是模型成

立的基础。A、B选项是常见分布选择但非核心假设，D选项是数据要求。知识点：LDA

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模型基础。易错点：混淆分布选择和核心假设。

8、在AMA验证中，“返回检验”主