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2025年金融风险管理师流动性集中度风险（资产_负债）专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师流动性集中度风险（资产_负债）

专题试卷及解析

2025年金融风险管理师流动性集中度风险（资产_负债）专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在流动性风险管理中，以下哪项指标最能反映银行资产的流动性状况？

A、资本充足率

B、不良贷款率

C、流动性覆盖率

D、净稳定资金比率

【答案】C

【解析】正确答案是C。流动性覆盖率（LCR）是衡量银行短期流动性风险的核心

指标，反映银行在30天内压力情景下持有高质量流动性资产覆盖短期资金净流出的能

力。A选项资本充足率衡量银行资本抵御风险的能力，B选项不良贷款率反映信贷资产

质量，D选项净稳定资金比率衡量中长期流动性结构。知识点：流动性风险监管指标体

系。易错点：容易混淆LCR和NSFR的适用期限差异。

2、关于集中度风险的特征，以下描述最准确的是？

A、风险分散程度越高，集中度风险越大

B、集中度风险主要来源于资产端

C、风险集中可能同时存在于资产和负债两端

D、集中度风险可以通过完全对冲消除

【答案】C

【解析】正确答案是C。集中度风险具有双向性特征，既可能源于资产端（如贷款

过度集中于某行业），也可能源于负债端（如存款过度依赖大客户）。A选项描述与实际

情况相反，B选项片面，D选项错误，集中度风险无法完全对冲。知识点：集中度风险

的双向性特征。易错点：容易忽视负债端的集中度风险。

3、在压力测试中，最需要关注的流动性集中度风险情景是？

A、基准利率上调25个基点

B、主要交易对手违约

C、核心存款流失率上升

D、股票市场波动加剧

【答案】B

【解析】正确答案是B。交易对手违约会直接引发流动性紧缩，是典型的集中度风

险压力情景。A、C、D选项虽然会影响流动性，但不是最直接的集中度风险触发因素。

知识点：流动性压力测试情景设计。易错点：容易混淆一般市场风险与集中度风险情景。

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4、以下哪项不属于负债集中度风险的表现形式？

A、大额存款占比过高

B、同业融资依赖度上升

C、零售存款占比下降

D、贷款期限结构不合理

【答案】D

【解析】正确答案是D。贷款期限结构属于资产端问题，A、B、C选项都是典型的

负债集中度风险表现。知识点：负债集中度风险的识别维度。易错点：容易将资产端问

题误判为负债端风险。

5、在流动性风险管理中，“核心存款”的重要性主要体现在？

A、收益率最高

B、稳定性最强

C、增长速度最快

D、监管要求最低

【答案】B

【解析】正确答案是B。核心存款具有稳定性强的特点，是银行流动性管理的重要

基础。A、C、D选项描述不准确。知识点：核心存款的特征与作用。易错点：容易混

淆存款的稳定性与收益性特征。

6、关于流动性集中度风险的计量，以下说法正确的是？

A、只需关注单一客户集中度

B、应采用多维度的集中度指标

C、行业集中度指标最为重要

D、区域集中度可以忽略

【答案】B

【解析】正确答案是B。集中度风险计量需要从客户、行业、区域、产品等多个维度

综合评估。A、C、D选项都过于片面。知识点：集中度风险计量体系。易错点：容易

过度依赖单一维度的集中度指标。

7、在流动性应急计划中，最优先的流动性来源是？

A、央行再贷款

B、出售高质量流动性资产

C、同业拆借

D、发行债券

【答案】B

【解析】正确答案是B。高质量流动性资产是银行最可靠的应急流动性来源，可以

快速变现。A、C、D选项在危机时期可能受限。知识点：流动性应急计划中的资金来

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