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2025年特许金融分析师数据质量评估与金融模型可靠性专题试卷及解析1

2025年特许金融分析师数据质量评估与金融模型可靠性专

题试卷及解析

2025年特许金融分析师数据质量评估与金融模型可靠性专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在数据质量评估中，以下哪项指标最能反映数据的完整性？

A、准确性

B、一致性

C、及时性

D、缺失率

【答案】D

【解析】正确答案是D。缺失率直接衡量数据集中缺失值的比例，是评估数据完整

性的核心指标。A准确性关注数据与真实值的符合程度，B一致性关注不同数据源间的

协调性，C及时性关注数据更新的时效性，均不直接反映完整性。知识点：数据质量维

度。易错点：考生可能误选A，因为准确性常被误认为是最重要的质量指标。

2、金融模型可靠性验证中，回测（Backtesting）的主要目的是什么？

A、优化模型参数

B、评估模型对未来数据的预测能力

C、检验模型对历史数据的拟合效果

D、降低模型复杂度

【答案】C

【解析】正确答案是C。回测通过历史数据验证模型的表现，核心目的是检验模型

对历史数据的拟合效果。A参数优化属于模型训练阶段，B预测能力需通过样本外测试

验证，D复杂度降低是模型简化手段。知识点：模型验证方法。易错点：考生可能混淆

回测与样本外测试的功能。

3、以下哪种数据清洗方法最适合处理极端异常值？

A、均值插补

B、删除记录

C、分箱法

D、线性插值

【答案】C

【解析】正确答案是C。分箱法通过将数据分组并用组内统计量替代异常值，能有

效处理极端值而不损失过多信息。A均值插补会扭曲分布，B删除记录可能导致样本偏

差，D线性插值适用于时间序列缺失值。知识点：异常值处理技术。易错点：考生可能

忽视分箱法的稳健性优势。

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4、在模型过拟合的识别中，以下哪项现象最典型？

A、训练误差与测试误差均高

B、训练误差低但测试误差高

C、训练误差与测试误差均低

D、训练误差高但测试误差低

【答案】B

【解析】正确答案是B。过拟合表现为模型过度适应训练数据（低训练误差），但泛

化能力差（高测试误差）。A是欠拟合特征，C是理想拟合，D在实际中极少出现。知

识点：过拟合与欠拟合。易错点：考生可能混淆训练误差与测试误差的关系。

5、数据标准化（Normalization）的主要作用是？

A、消除数据冗余

B、统一数据量纲

C、填补缺失值

D、检测异常值

【答案】B

【解析】正确答案是B。标准化通过缩放使不同变量处于相同量纲，避免模型训练

中某些变量因数值范围过大而主导结果。A冗余消除需特征选择，C缺失值填补是数据

清洗步骤，D异常值检测需专门方法。知识点：数据预处理技术。易错点：考生可能误

选A，混淆标准化与特征选择的功能。

6、以下哪项不属于金融模型风险类型？

A、模型风险

B、市场风险

C、操作风险

D、数据风险

【答案】B

【解析】正确答案是B。市场风险指市场价格波动导致的损失，属于外部风险，而

模型风险、操作风险、数据风险均与模型构建和运行直接相关。知识点：模型风险分类。

易错点：考生可能因”风险”一词的广义性而误选。

7、在时间序列数据中，平稳性检验的主要目的是？

A、提高数据存储效率

B、确保模型预测的有效性

C、减少数据采集成本

D、增强数据可视化效果

【答案】B

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【解析】正确答案是B。平稳性是许多时间序列模型（如ARIMA）的前提，检验平

稳性可避免伪回归，确保预测有效性。A、C、D均与平稳性无关。知识点：时间序列

分析前提。易错点：考生