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2025年金融风险管理师流动性风险计量中的实践挑战专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师流动性风险计量中的实践挑战专题

试卷及解析

2025年金融风险管理师流动性风险计量中的实践挑战专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在流动性风险计量中，以下哪项指标最能反映银行在短期内的即时融资能力？

A、净稳定资金比率（NSFR）

B、流动性覆盖率（LCR）

C、优质流动性资产充足率（HQLAAR）

D、核心负债依存度

【答案】B

【解析】正确答案是B。流动性覆盖率（LCR）衡量银行在30天内压力情景下持

有的优质流动性资产能否覆盖短期资金净流出，直接反映短期融资能力。A选项NSFR

关注中长期资金结构，C选项HQLAAR是中国的简化版LCR，D选项核心负债依存

度侧重负债稳定性。知识点：LCR是巴塞尔III核心流动性指标。易错点：混淆LCR

与NSFR的时间维度差异。

2、流动性风险压力测试中，最容易被低估的情景因素是？

A、存款流失率

B、同业融资成本上升

C、市场信心突然崩溃

D、抵押品价值下跌

【答案】C

【解析】正确答案是C。市场信心崩溃具有突发性和传染性，难以量化建模，常被

低估。A、B、D项可通过历史数据或市场参数合理假设。知识点：压力测试需覆盖”黑

天鹅”事件。易错点：过度依赖历史数据而忽视极端情景。

3、关于流动性风险计量的数据质量，最关键的挑战是？

A、数据更新频率不足

B、跨系统数据孤岛

C、历史数据长度不够

D、数据标准化程度低

【答案】B

【解析】正确答案是B。跨系统数据孤岛导致流动性指标计算时无法整合存款、贷

款、市场交易等全貌数据，影响计量准确性。A、C、D项虽重要但可通过技术手段改

善。知识点：流动性计量需要实时全景数据。易错点：忽视数据整合的系统性工程难度。

4、在跨境流动性风险管理中，最大的实践难点是？

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A、不同司法管辖区监管规则差异

B、外汇汇率波动

C、时区差异导致的资金调度延迟

D、跨境支付系统效率

【答案】A

【解析】正确答案是A。各国对LCR、NSFR等指标的计算标准、合格资产认定等

存在差异，导致跨境机构难以统一计量。B、C、D项可通过技术手段缓解。知识点：监

管套利与合规成本平衡。易错点：低估监管差异对模型的影响。

5、流动性风险计量中，“行为调整”主要针对？

A、客户存款的季节性波动

B、央行政策变化

C、市场突发事件

D、信用评级下调

【答案】A

【解析】正确答案是A。行为调整指对稳定存款等核心负债进行动态建模，反映其

随利率、季节等因素的变化。B、C、D项属于外部冲击情景。知识点：流动性计量需结

合客户行为分析。易错点：混淆行为调整与压力情景。

6、优质流动性资产（HQLA）认定的最大争议点是？

A、国债的流动性折扣

B、股票类资产是否纳入

C、公司债的信用评级要求

D、房地产抵押品价值

【答案】B

【解析】正确答案是B。股票类资产在压力情景下流动性骤降，是否纳入HQLA存

在重大争议。A、C、D项已有明确监管标准。知识点：HQLA需满足”基础流动性”和”

市场流动性”双重标准。易错点：忽视压力情景下的资产流动性变化。

7、流动性风险计量模型验证中，最容易被忽视的是？

A、模型假设合理性

B、回测结果准确性

C、数据输入完整性

D、模型文档规范性

【答案】A

【解析】正确答案是A。模型假设（如存款稳定性、融资渠道多样性）的合理性直

接影响结果，但验证时常被简化处理。B、C、D项有明确检查清单。知识点：模型验证

需关注”黑箱”假设。易错点：过度依赖统计检验而忽视业务逻辑。

2025年金融风险管理师流动性风险计量中的实践挑战专题试卷及解析