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2025年金融风险管理师压力测试频率、触发机制与周期管理专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师压力测试频率、触发机制与周期管

理专题试卷及解析

2025年金融风险管理师压力测试频率、触发机制与周期管理专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、根据巴塞尔协议III要求，全球系统重要性银行（GSIBs）的年度压力测试频率

通常为？

A、每季度一次

B、每半年一次

C、每年一次

D、每两年一次

【答案】C

【解析】正确答案是C。巴塞尔协议III明确要求GSIBs必须每年至少进行一次全

面压力测试。选项A的季度测试通常适用于内部风险管理，选项B的半年测试适用于

部分区域性银行，选项D的两年频率明显低于监管要求。知识点：压力测试监管要求。

易错点：混淆内部测试频率与监管要求。

2、以下哪项不属于压力测试的典型触发机制？

A、宏观经济指标恶化

B、监管机构指令

C、股价短期波动

D、信用评级下调

【答案】C

【解析】正确答案是C。股价短期波动属于市场正常波动，不会单独触发压力测试。

选项A、B、D都是公认的触发条件。知识点：压力测试触发条件。易错点：将市场正

常波动与系统性风险信号混淆。

3、商业银行压力测试周期管理中，“逆周期”调整是指？

A、经济繁荣时降低测试强度

B、经济衰退时提高测试强度

C、根据经济周期动态调整测试参数

D、固定年度测试计划

【答案】C

【解析】正确答案是C。逆周期调整的核心是根据经济周期动态调整测试参数。选

项A、B都只描述了单方面调整，选项D完全违背逆周期原则。知识点：逆周期压力

测试。易错点：将逆周期简单理解为单方向调整。

4、压力测试情景设计中，“严重但合理”原则要求？

2025年金融风险管理师压力测试频率、触发机制与周期管理专题试卷及解析2

A、考虑最极端但可能发生的情景

B、仅考虑历史最大冲击

C、忽略小概率事件

D、使用固定标准情景

【答案】A

【解析】正确答案是A。该原则要求在合理范围内考虑最严重情景。选项B过于保

守，选项C违反全面性原则，选项D缺乏灵活性。知识点：压力测试情景设计原则。

易错点：混淆”严重”与”不可能”。

5、对于非系统重要性银行，压力测试频率通常为？

A、每月一次

B、每季度一次

C、每半年一次

D、每年一次

【答案】D

【解析】正确答案是D。非系统重要性银行通常只需满足年度测试要求。选项A、B

频率过高，选项C适用于部分中型银行。知识点：差异化监管要求。易错点：将所有银

行等同对待。

6、压力测试结果的应用不包括？

A、资本充足率评估

B、战略规划调整

C、日常交易决策

D、风险偏好设定

【答案】C

【解析】正确答案是C。压力测试结果用于中长期决策，不指导日常交易。选项A、

B、D都是典型应用场景。知识点：压力测试结果应用。易错点：混淆战略决策与战术

操作。

7、触发压力测试的信用风险信号通常是？

A、单一客户违约

B、行业不良率上升

C、贷款展期增加

D、以上都是

【答案】D

【解析】正确答案是D。所有选项都是重要的信用风险信号。知识点：信用风险触

发指标。易错点：忽视综合信号的重要性。

8、压力测试周期管理中，“滚动更新”是指？

2025年金融风险管理师压力测试频率、触发机制与周期管理专题试卷及解析3

A、定期更新测试模型

B、持续更新测试数据

C、动态调整测试频率

D、以上都是

【答案】D

【解析】正确答案是D。滚动更新包含模型、数据和频率的持续优化。知识点：压

力测试动态管理。易错点：片面理解更新内容。

9、监管机构要求压力测试报告的提交频率通常是？

A、实时