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2025年金融风险管理师新兴市场流动性风险计量专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师新兴市场流动性风险计量专题试卷

及解析

2025年金融风险管理师新兴市场流动性风险计量专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在新兴市场中，以下哪项因素最可能导致银行面临突然的流动性枯竭？

A、长期利率的缓慢上升

B、外汇储备的持续增加

C、资本账户的突然逆转

D、国内通胀率的温和上升

【答案】C

【解析】正确答案是C。资本账户的突然逆转是新兴市场流动性危机的典型触发因

素，会导致外资大规模撤离，本币贬值压力剧增，银行体系流动性迅速枯竭。选项A的

长期利率缓慢上升是渐进过程，银行有缓冲时间；选项B外汇储备增加是积极信号；选

项D温和通胀属于正常经济现象。知识点：新兴市场流动性风险特征。易错点：容易

忽视资本流动的突然性对流动性的冲击。

2、以下哪种指标最能反映新兴市场银行的短期流动性风险？

A、不良贷款率

B、净息差

C、流动性覆盖率(LCR)

D、资本充足率

【答案】C

【解析】正确答案是C。流动性覆盖率(LCR)专门衡量银行短期(30天)流动性风

险，是巴塞尔协议III的核心指标。选项A反映信用风险，选项B反映盈利能力，选

项D反映资本充足性。知识点：流动性风险计量指标。易错点：容易混淆不同风险维

度的计量指标。

3、新兴市场国家在计量流动性风险时，最需要特别关注的风险因素是？

A、利率风险

B、汇率风险

C、操作风险

D、声誉风险

【答案】B

【解析】正确答案是B。新兴市场普遍存在汇率波动大、外汇储备有限的特点，汇

率风险会通过本币贬值直接冲击流动性。选项A、C、D虽然重要，但不如汇率风险具

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有新兴市场的特殊性。知识点：新兴市场流动性风险特殊性。易错点：容易低估汇率对

流动性的传导机制。

4、在压力测试中，新兴市场银行最应该模拟的压力情景是？

A、基准利率上调50个基点

B、GDP增长率下降1%

C、本币贬值30%且资本外流

D、不良贷款率上升2%

【答案】C

【解析】正确答案是C。本币大幅贬值伴随资本外流是新兴市场最典型的流动性危

机情景，会同时冲击外汇流动性和本币流动性。其他选项虽然也是压力因素，但冲击程

度不如C全面。知识点：流动性压力测试设计。易错点：容易忽视多因素叠加的极端

情景。

5、以下哪项不是新兴市场流动性风险计量的特殊挑战？

A、数据质量较差

B、市场深度不足

C、监管框架完善

D、政治风险较高

【答案】C

【解析】正确答案是C。新兴市场普遍存在监管框架不完善的问题，A、B、D都是

真实存在的挑战。知识点：新兴市场风险管理环境。易错点：可能误认为监管完善是挑

战而非优势。

6、在计量银行流动性风险时，以下哪种方法最适合新兴市场的小型银行？

A、历史模拟法

B、蒙特卡洛模拟

C、简化指标法

D、极值理论

【答案】C

【解析】正确答案是C。新兴市场小型银行数据有限、资源不足，简化指标法更实

用。其他方法需要大量数据和复杂计算。知识点：流动性风险计量方法选择。易错点：

容易忽视方法适用性与机构能力的匹配。

7、新兴市场银行流动性风险的传染性主要来源于？

A、同业市场关联

B、共同风险暴露

C、投资者羊群效应

D、以上都是

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【答案】D

【解析】正确答案是D。新兴市场流动性风险传染具有多渠道特征，A、B、C都是

重要传染途径。知识点：系统性流动性风险。易错点：容易低估多渠道传染的叠加效应。

8、以下哪项措施对缓解新兴市场银