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2025年金融风险管理师信用风险资本要求下的贷款定价策略专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师信用风险资本要求下的贷款定价策

略专题试卷及解析

2025年金融风险管理师信用风险资本要求下的贷款定价策略专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在信用风险资本要求框架下，银行制定贷款定价时，以下哪项因素是核心考虑

要素？

A、市场利率波动

B、借款人信用评级

C、同业竞争水平

D、宏观经济政策

【答案】B

【解析】正确答案是B。借款人信用评级直接决定了预期损失和非预期损失，是资

本要求计算的核心依据。A、C、D虽然会影响定价，但属于外部环境因素，不是信用风

险资本要求下的核心要素。知识点：信用风险资本要求与贷款定价的关系。易错点：容

易混淆外部市场因素与内部风险要素的优先级。

2、根据巴塞尔协议，内部评级法（IRB）下风险加权资产（RWA）的计算主要依

据？

A、违约概率（PD）

B、违约损失率（LGD）

C、期限（M）

D、以上都是

【答案】D

【解析】正确答案是D。IRB法下RWA计算需要PD、LGD、M三个关键参数，缺

一不可。A、B、C都是必要组成部分。知识点：巴塞尔协议内部评级法核心参数。易错

点：容易忽视期限（M）的重要性。

3、在贷款定价模型中，经济资本（EC）的作用是？

A、覆盖预期损失

B、覆盖非预期损失

C、提高收益率

D、降低违约率

【答案】B

【解析】正确答案是B。经济资本专门用于覆盖非预期损失，预期损失通过拨备覆

盖。C、D是结果而非作用。知识点：经济资本与预期损失的区别。易错点：容易混淆

经济资本与拨备的功能。

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4、风险调整后资本回报率（RAROC）在贷款定价中的主要用途是？

A、计算违约概率

B、评估贷款盈利性

C、确定贷款期限

D、预测市场风险

【答案】B

【解析】正确答案是B。RAROC是衡量风险调整后收益的核心指标，用于评估贷

款是否满足资本回报要求。A、C、D与其功能无关。知识点：RAROC在贷款定价中的

应用。易错点：容易将RAROC与风险计量指标混淆。

5、信用风险缓释（CRM）对贷款定价的影响主要体现在？

A、降低资本要求

B、提高贷款利率

C、延长贷款期限

D、增加违约概率

【答案】A

【解析】正确答案是A。CRM通过降低风险暴露或LGD，直接减少资本要求，从

而影响定价。B、C、D与CRM的作用相反。知识点：信用风险缓释工具的作用机制。

易错点：容易忽视CRM对资本要求的直接影响。

6、在信用风险资本要求下，中小企业贷款定价通常高于大型企业，主要原因是？

A、中小企业规模小

B、中小企业违约概率更高

C、中小企业贷款期限短

D、中小企业议价能力弱

【答案】B

【解析】正确答案是B。中小企业通常信用评级较低，PD更高，导致资本要求增加，

定价上升。A、C、D是间接因素。知识点：企业规模与信用风险的关系。易错点：容

易将表象因素（如规模）与本质风险因素混淆。

7、贷款定价中的”风险溢价”主要用于覆盖？

A、操作风险

B、市场风险

C、信用风险

D、流动性风险

【答案】C

【解析】正确答案是C。风险溢价是针对信用风险（特别是非预期损失）的补偿。A、

B、D有其他专门的风险管理手段。知识点：贷款定价中的风险溢价构成。易错点：容

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易混淆不同类型风险的补偿机制。

8、在内部评级法下，违约损失率（LGD）的估计主要依据？

A、历史违约数据

B、抵押品价值

C、回收率经验

D、以上都