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2025年金融风险管理师LGD的BETA回归模型应用专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师LGD的Beta回归模型应用专题

试卷及解析

2025年金融风险管理师LGD的Beta回归模型应用专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在LGD的Beta回归模型中，Beta分布的主要优势是什么？

A、能够精确预测违约损失率的具体数值

B、能够捕捉LGD的01有界性和非对称性特征

C、适用于所有类型的贷款组合

D、可以完全消除模型风险

【答案】B

【解析】正确答案是B。Beta分布特别适合建模01之间的连续变量，能够很好地

捕捉LGD的有界性和可能的偏态分布特征。A错误是因为任何模型都无法精确预测具

体数值；C错误是因为不同贷款可能需要不同的分布假设；D错误是因为模型风险永远

存在，只能管理不能消除。知识点：Beta分布特性在LGD建模中的应用。易错点：容

易误认为Beta分布可以精确预测数值。

2、在LGD建模中，使用Beta回归模型时，通常需要考虑的宏观经济变量不包括？

A、GDP增长率

B、失业率

C、企业员工人数

D、利率水平

【答案】C

【解析】正确答案是C。企业员工人数属于微观企业特征，不属于宏观经济变量。A、

B、D都是典型的宏观经济变量，会影响系统性LGD水平。知识点：LGD模型中的宏

观变量选择。易错点：容易混淆微观和宏观变量的分类标准。

3、Beta回归模型中的连接函数通常选择什么？

A、恒等连接

B、对数连接

C、Logit连接

D、平方根连接

【答案】C

【解析】正确答案是C。Logit连接函数能将线性预测器的值映射到(0,1)区间，与

Beta分布的支持域匹配。A会导致预测值可能超出(0,1)；B、D不能保证预测值在合

理范围内。知识点：广义线性模型中的连接函数选择。易错点：容易忽略连接函数与分

布支持域的匹配性。

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4、在LGD的Beta回归模型中，过度离散现象通常如何处理？

A、忽略不计

B、增加样本量

C、引入离散参数

D、转换为线性回归

【答案】C

【解析】正确答案是C。引入离散参数可以调整Beta分布的形状以适应数据中的过

度离散。A不专业；B可能缓解但不能根本解决；D会丢失Beta分布的优势。知识点：

Beta回归中的过度离散问题处理。易错点：容易低估过度离散对模型的影响。

5、LGDBeta回归模型的校验通常不包括以下哪项？

A、HosmerLemeshow检验

B、残差分析

C、样本外验证

D、压力测试

【答案】A

【解析】正确答案是A。HosmerLemeshow检验适用于Logistic回归，不适用于Beta

回归。B、C、D都是LGD模型校验的标准方法。知识点：LGD模型验证方法的选择。

易错点：容易混淆不同模型的适用检验方法。

6、在LGD建模中，Beta回归模型相比线性回归的主要优势在于？

A、计算速度更快

B、不需要数据预处理

C、能更好地处理有界数据

D、完全不需要参数估计

【答案】C

【解析】正确答案是C。Beta回归专门为有界数据设计，能避免线性回归可能产生

的预测值超出范围的问题。A、B、D都是不准确的表述。知识点：Beta回归与线性回

归的比较。易错点：容易忽视数据有界性对模型选择的影响。

7、LGDBeta回归模型中的解释变量通常不包括？

A、抵押品价值比率

B、行业分类

C、借款人信用评级

D、借款人姓名

【答案】D

【解析】正确答案是D。借款人姓名是标识信息，不具有预测价值。A、B、C都是

LGD的重要影响因素。知识点：LGD模型解释变量的选择原则。易错点：容易混淆