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2025年国家开放大学（电大）《金融风险管理与控制》期末考试复习试题及答案解析

所属院校：________姓名：________考场号：________考生号：________

一、选择题

1.金融风险管理的基本原则不包括（）

A.全面性原则

B.重要性原则

C.效益性原则

D.时效性原则

答案：C

解析：金融风险管理的基本原则主要包括全面性原则，即风险管理的范围应覆盖所有业务和环节；重要性原则，即优先关注重大风险；及时性原则，即风险识别和应对应及时；有效性原则，即风险管理措施应有效。效益性原则虽然重要，但不是金融风险管理的基本原则之一。

2.下列不属于金融风险类型的是（）

A.市场风险

B.信用风险

C.操作风险

D.法律风险

答案：D

解析：金融风险主要包括市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等。法律风险虽然对金融机构有重要影响，但通常不被归类为金融风险的主要类型。

3.金融风险的识别方法不包括（）

A.流程分析

B.事件树分析

C.案例分析

D.统计分析

答案：D

解析：金融风险的识别方法主要包括流程分析、事件树分析、案例分析等定性方法。统计分析虽然可以用于风险评估，但不属于风险识别的主要方法。

4.风险评估的基本步骤不包括（）

A.风险识别

B.风险分析

C.风险应对

D.风险监控

答案：C

解析：风险评估的基本步骤包括风险识别、风险分析和风险监控。风险应对属于风险管理的一部分，但不是风险评估的基本步骤。

5.下列不属于风险应对策略的是（）

A.风险规避

B.风险转移

C.风险控制

D.风险接受

答案：无

解析：风险应对策略主要包括风险规避、风险转移、风险控制和风险接受。所有选项都属于风险应对策略。

6.金融风险的监控方法不包括（）

A.指标监控

B.模型监控

C.事件监控

D.预案监控

答案：D

解析：金融风险的监控方法主要包括指标监控、模型监控和事件监控。预案监控虽然重要，但通常不属于风险监控的直接方法。

7.下列不属于内部控制要素的是（）

A.授权和责任

B.信息和沟通

C.监控活动

D.风险评估

答案：D

解析：内部控制的基本要素包括控制环境、风险评估、控制活动、信息和沟通以及监控活动。风险评估属于内部控制的输入，而不是要素。

8.金融风险的度量方法不包括（）

A.VaR

B.ES

C.CVA

D.KPI

答案：D

解析：金融风险的度量方法主要包括VaR（ValueatRisk）、ES（ExpectedShortfall）和CVA（CreditValueatRisk）等。KPI（KeyPerformanceIndicator）虽然可以用于监控风险，但不是风险度量方法。

9.下列不属于巴塞尔协议III内容的是（）

A.提高资本充足率要求

B.加强流动性监管

C.完善风险管理框架

D.降低风险准备金要求

答案：D

解析：巴塞尔协议III的主要内容包括提高资本充足率要求、加强流动性监管和完善风险管理框架等。降低风险准备金要求与巴塞尔协议III的监管方向不符。

10.金融风险管理的最终目标是（）

A.消除风险

B.控制风险

C.规避风险

D.最大化收益

答案：B

解析：金融风险管理的最终目标是控制风险，即在可接受的范围内管理风险，以实现机构的稳健经营和可持续发展。消除风险不现实，规避风险和最大化收益不是风险管理的直接目标。

11.金融风险管理中，用于衡量极端损失事件可能性的工具是（）

A.风险价值

B.条件风险价值

C.蒙特卡洛模拟

D.压力测试

答案：B

解析：条件风险价值（CVA）主要用于衡量在持有大量类似头寸的情况下，由于对手方违约而可能发生的额外损失，它考虑了极端事件发生的可能性。风险价值（VaR）衡量的是在给定置信水平下可能的最大损失。蒙特卡洛模拟是一种风险分析技术，压力测试是评估资产组合在极端市场条件下的表现。CVA更侧重于极端事件下的损失可能性。

12.下列不属于操作风险来源的是（）

A.内部欺诈

B.外部欺诈

C.市场波动

D.系统失灵

答案：C

解析：操作风险是指由于不完善或失败的内部程序、人员、系统或外部事件而导致损失的风险。内部欺诈、外部欺诈和系统失灵都属于操作风险的来源。市场波动是市场风险的主要来源。

13.金融风险的分散效应主要体现在（）

A.同时投资多个相关性高的资产

B.同时投资多个相关性低的资产

C.投资单一高风险资产

D.投资单一低风险资产

答案：B

解析：风险分散效应是指通过投资多个相关性低的资产，可以降低投资组合的整体风险。当资产之间存在低相关性或负相关性时，一个资产的损失可能被其他资产的收益所抵消，从而降低组合的波动性。同时投资多个