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2025年金融风险管理师信贷资产组合集中度风险计量专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师信贷资产组合集中度风险计量专题

试卷及解析

2025年金融风险管理师信贷资产组合集中度风险计量专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在信贷资产组合管理中，集中度风险主要来源于？

A、单个借款人的信用风险

B、宏观经济波动

C、资产组合内风险暴露的过度集中

D、利率波动

【答案】C

【解析】正确答案是C。集中度风险是指资产组合内风险暴露在特定行业、区域或

客户群体上的过度集中，导致组合整体风险上升。A是单一信用风险，B是系统性风

险，D是市场风险，均不属于集中度风险的直接来源。知识点：集中度风险的定义。易

错点：将集中度风险与单一信用风险混淆。

2、下列哪项指标最常用于衡量行业集中度？

A、赫芬达尔赫希曼指数（HHI）

B、违约概率（PD）

C、风险价值（VaR）

D、预期损失（EL）

【答案】A

【解析】正确答案是A。HHI是衡量行业集中度的常用指标，通过计算各行业市场

份额的平方和来反映集中程度。B、C、D分别衡量信用风险、市场风险和预期损失，与

集中度无关。知识点：集中度计量指标。易错点：混淆HHI与其他风险指标。

3、区域集中度风险可能导致？

A、利率上升

B、特定区域经济衰退时组合损失加剧

C、信用评级下调

D、流动性风险

【答案】B

【解析】正确答案是B。区域集中度风险是指资产组合在某一地理区域过度集中，当

该区域经济衰退时，组合损失会显著增加。A、C、D是其他类型风险的表现。知识点：

区域集中度的影响。易错点：将区域集中度风险与宏观经济风险混淆。

4、降低信贷资产组合集中度风险的有效方法是？

A、提高单一客户授信额度

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B、增加对高风险行业的投资

C、通过资产证券化分散风险

D、缩短贷款期限

【答案】C

【解析】正确答案是C。资产证券化可以将集中度较高的资产打包出售，从而分散

风险。A和B会加剧集中度风险，D与集中度无直接关系。知识点：集中度风险管理

方法。易错点：误认为缩短贷款期限能降低集中度风险。

5、在集中度风险计量中，基尼系数主要用于衡量？

A、收入分配不平等

B、资产组合的行业分布不均衡

C、违约相关性

D、流动性风险

【答案】B

【解析】正确答案是B。基尼系数可用于衡量资产组合在行业或区域分布的不均衡

程度。A是经济学应用，C和D与集中度无关。知识点：基尼系数在风险管理中的应

用。易错点：混淆基尼系数的传统用途与金融应用。

6、下列哪项是集中度风险的典型特征？

A、风险分散效应增强

B、尾部风险显著

C、预期损失降低

D、波动性减小

【答案】B

【解析】正确答案是B。集中度风险会导致组合尾部风险显著，即极端损失概率增

加。A、C、D与集中度风险的影响相反。知识点：集中度风险的特征。易错点：忽视

尾部风险的重要性。

7、在压力测试中，集中度风险通常通过哪种情景模拟？

A、利率急剧上升

B、特定行业系统性衰退

C、流动性枯竭

D、信用评级普遍下调

【答案】B

【解析】正确答案是B。集中度风险的压力测试通常模拟特定行业或区域的系统性

衰退情景。A、C、D是其他类型风险的压力情景。知识点：集中度风险压力测试。易

错点：混淆不同风险的压力情景设计。

8、信贷资产组合的行业集中度与哪种风险正相关？

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A、操作风险

B、市场风险

C、系统性风险

D、法律风险

【答案】C

【解析】正确答案是C