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2025年金融风险管理师巴塞尔协议三与可持续投资专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师巴塞尔协议三与可持续投资专题试

卷及解析

2025年金融风险管理师巴塞尔协议三与可持续投资专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、巴塞尔协议三中，为了提高银行资本质量，引入的核心一级资本（CET1）最低

要求比例是多少？

A、2%

B、4.5%

C、6%

D、8%

【答案】B

【解析】正确答案是B。巴塞尔协议三规定，商业银行核心一级资本（CET1）充足

率最低要求为4.5%，这是银行资本质量改革的核心内容。选项A的2%是资本留存缓

冲的一部分，选项C的6%是包含缓冲后的最低要求，选项D的8%是总资本充足率

要求。知识点：巴塞尔协议三资本结构改革。易错点：容易混淆核心一级资本、一级资

本和总资本的最低要求比例。

2、在可持续投资框架中，ESG投资策略主要关注以下哪个维度的风险？

A、信用风险和市场风险

B、环境、社会和治理因素

C、流动性风险和操作风险

D、汇率风险和利率风险

【答案】B

【解析】正确答案是B。ESG投资策略的核心是评估企业的环境（Environmental）、

社会（Social）和治理（Governance）表现，这些非财务因素会影响企业的长期价值和

风险状况。选项A和D是传统金融风险维度，选项C是银行风险管理中的其他重要风

险类型。知识点：ESG投资理念。易错点：容易将ESG与传统金融风险指标混淆。

3、巴塞尔协议三引入的”杠杆率”监管指标的主要目的是什么？

A、衡量银行盈利能力

B、限制银行过度杠杆化

C、评估银行流动性状况

D、监控银行市场风险

【答案】B

【解析】正确答案是B。杠杆率是巴塞尔协议三引入的简单、透明的监管指标，旨

在限制银行体系的过度杠杆化，作为风险加权资本充足率的补充。选项A的盈利能力

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由ROE等指标衡量，选项C的流动性由LCR和NSFR指标评估，选项D的市场风

险有专门的风险计量模型。知识点：巴塞尔协议三杠杆率监管。易错点：容易混淆杠杆

率与其他监管指标的功能定位。

4、绿色债券认证标准中，最广泛使用的国际标准是什么？

A、赤道原则

B、气候债券标准

C、联合国PRI原则

D、ISO14001

【答案】B

【解析】正确答案是B。气候债券标准（ClimateBondsStandard）是目前全球应用

最广泛的绿色债券认证标准，为绿色债券发行提供了明确的框架。选项A的赤道原则

主要适用于项目融资，选项C的PRI是投资责任原则，选项D是环境管理体系标准。

知识点：绿色金融工具标准。易错点：容易混淆不同绿色金融标准的适用范围。

5、巴塞尔协议三对系统重要性银行（SIFI）提出的额外资本缓冲要求通常是多少？

A、1%

B、2.5%

C、3.5%

D、5%

【答案】B

【解析】正确答案是B。巴塞尔协议三要求系统重要性银行持有额外的资本缓冲，通

常为风险加权资产的1%3.5%，其中2.5%是常见的中间值。选项A的1%是最低要求，

选项C和D的数值过高。知识点：系统重要性银行监管。易错点：容易忽略SIFI资本

缓冲的区间范围特征。

6、在ESG整合投资方法中，投资者通常如何处理ESG因素？

A、仅作为负面筛选工具

B、系统性地纳入财务分析

C、仅用于合规报告

D、作为独立的投资主题

【答案】B

【解析】正确答案是B。ESG整合方法的核心是将ESG因素系统性地纳入传统财

务分析和投资决策过程，而不是孤立考虑。选项A的负面筛选是早期ESG投资方法，

选项C和D没有体现整合的本质。知识点：ESG投资策略分类。易错点：容易混淆

ESG整合与其他ESG投资方法的区别。