2025年金融风险管理师操作风险度量：基本指标法与标准法专题试卷及解析.pdfVIP

2025年金融风险管理师操作风险度量：基本指标法与标准法专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师操作风险度量：基本指标法与标准

法专题试卷及解析

2025年金融风险管理师操作风险度量：基本指标法与标准法专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在基本指标法下，操作风险资本要求是基于哪个指标计算的？

A、净利息收入

B、总收入

C、净利润

D、风险加权资产

【答案】B

【解析】正确答案是B。基本指标法使用前三年总收入的平均值作为计算基础，乘

以监管机构设定的阿尔法系数（通常为15%）。知识点：基本指标法的计算基础是总收

入。易错点：容易混淆总收入与净利润，总收入包含利息收入和非利息收入，范围更广。

2、标准法与基本指标法的主要区别在于？

A、计算基础不同

B、适用机构范围不同

C、监管要求不同

D、风险敏感性不同

【答案】D

【解析】正确答案是D。标准法通过将业务条线分类并设置不同贝塔系数，提高了

风险敏感性。知识点：标准法比基本指标法更能反映不同业务条线的操作风险特征。易

错点：虽然计算基础都是总收入，但标准法进行了细分，不能简单认为计算基础不同。

3、在标准法中，零售银行业务的贝塔系数通常设定为？

A、12%

B、15%

C、18%

D、20%

【答案】A

【解析】正确答案是A。根据巴塞尔协议，零售银行业务的贝塔系数为12%，属于

较低风险业务。知识点：不同业务条线的贝塔系数反映了其操作风险水平。易错点：容

易混淆不同业务条线的贝塔系数值，需要记忆典型值。

4、基本指标法主要适用于？

A、国际活跃银行

B、业务复杂的大型银行

2025年金融风险管理师操作风险度量：基本指标法与标准法专题试卷及解析2

C、业务简单的小型银行

D、所有银行

【答案】C

【解析】正确答案是C。基本指标法适用于业务范围单一、操作风险较低的机构。知

识点：不同规模和复杂度的银行应选择不同的操作风险计量方法。易错点：不能认为基

本指标法适用于所有银行，它是最简单但也是最粗糙的方法。

5、标准法要求银行必须满足的最低标准包括？

A、建立操作风险管理系统

B、定期向董事会报告

C、业务条线划分清晰

D、以上都是

【答案】D

【解析】正确答案是D。标准法实施需要满足多项定性标准，包括系统建设、治理

结构和数据管理等。知识点：标准法不仅有定量要求，还有定性要求。易错点：容易忽

视定性要求的重要性。

6、在标准法中，公司金融业务的贝塔系数通常为？

A、12%

B、15%

C、18%

D、20%

【答案】C

【解析】正确答案是C。公司金融业务风险较高，贝塔系数设定为18%。知识点：高

风险业务对应更高的贝塔系数。易错点：需要区分不同业务条线的风险特征和对应系

数。

7、基本指标法的阿尔法系数通常设定为？

A、10%

B、12%

C、15%

D、20%

【答案】C

【解析】正确答案是C。巴塞尔协议规定基本指标法的阿尔法系数为15%。知识点：

阿尔法系数是监管机构设定的固定比例。易错点：容易与贝塔系数混淆，两者应用于不

同方法。

8、标准法中，支付与清算业务的贝塔系数为？

A、12%

2025年金融风险管理师操作风险度量：基本指标法与标准法专题试卷及解析3

B、15%

C、18%

D、20%

【答案】C

【解析】正确答案是C。支付与清算业务属于高风险业务，贝塔系数为18%。知识

点：特定业务条线的贝塔系数设定。易错点：需要记忆主要业务条线的系数值。

9、从基本指标法过渡到标准法，银行需要？

A、增加资本要求

B、建立业务条线划分

C、简化风险管理

D、减少数据收集

【答