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2025年金融风险管理师信用组合模型在能源与大宗商品行业中的应用专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师信用组合模型在能源与大宗商品行

业中的应用专题试卷及解析

2025年金融风险管理师信用组合模型在能源与大宗商品行业中的应用专题试卷及

解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在能源行业中，信用组合模型主要用于评估哪种风险？

A、市场价格波动风险

B、交易对手信用风险

C、操作风险

D、流动性风险

【答案】B

【解析】正确答案是B。信用组合模型的核心功能是评估和管理交易对手的信用风

险，特别是在能源和大宗商品行业的衍生品交易中。选项A属于市场风险，通常用VaR

等模型评估；选项C操作风险涉及内部流程和系统问题；选项D流动性风险关注资产

变现能力。知识点：信用组合模型的应用场景。易错点：容易将信用风险与市场风险混

淆。

2、大宗商品交易中，哪种因素最可能导致信用组合模型的违约相关性上升？

A、商品价格持续上涨

B、全球经济衰退

C、供应链优化

D、技术创新

【答案】B

【解析】正确答案是B。全球经济衰退会普遍影响企业的偿债能力，导致违约相关

性上升。选项A价格上涨可能降低违约风险；选项C和D属于积极因素，通常不会增

加违约相关性。知识点：违约相关性的驱动因素。易错点：忽略宏观经济因素对信用风

险的影响。

3、在能源行业信用组合模型中，哪种数据来源最关键？

A、历史价格数据

B、交易对手财务报表

C、天气预报数据

D、政治事件记录

【答案】B

【解析】正确答案是B。交易对手的财务报表是评估其信用状况的基础数据。选项

A用于市场风险；选项C和D虽然重要，但属于辅助数据。知识点：信用模型的数据

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依赖性。易错点：过度关注外部因素而忽视核心财务数据。

4、大宗商品行业的信用组合模型中，哪种调整方法最常用？

A、风险权重调整

B、期限结构调整

C、行业周期调整

D、地理区域调整

【答案】C

【解析】正确答案是C。大宗商品行业具有明显的周期性，行业周期调整是信用模

型的关键步骤。选项A、B、D虽然相关，但不如行业周期调整重要。知识点：行业特

性对信用模型的影响。易错点：忽视行业周期性对信用风险的系统性影响。

5、能源行业中，信用组合模型对哪种交易类型的风险评估最为复杂？

A、现货交易

B、期货交易

C、长期供应合同

D、短期互换协议

【答案】C

【解析】正确答案是C。长期供应合同涉及更长的期限和更多的不确定性，使信用

风险评估更为复杂。选项A、B、D的期限较短，风险相对可控。知识点：交易期限与

信用风险的关系。易错点：低估长期合同的信用风险复杂性。

6、大宗商品信用组合模型中，哪种情景分析最常用？

A、极端价格波动

B、供应链中断

C、政策变化

D、技术突破

【答案】A

【解析】正确答案是A。极端价格波动是大宗商品市场的核心风险，常用于情景分

析。选项B、C、D虽然重要，但不如价格波动直接相关。知识点：情景分析在信用模

型中的应用。易错点：忽视价格波动对信用风险的直接影响。

7、能源行业信用组合模型中，哪种风险缓释工具最有效？

A、保证金要求

B、净额结算

C、信用衍生品

D、抵押品

【答案】D

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【解析】正确答案是D。抵押品能直接降低违约损失，是最有效的风险缓释工具。选

项A、B、C也有作用，但效果不如抵押品直接。知识点：信用风险缓释工具的比较。易

错点：高估保证金等间接工具的效果。

8、大宗商品行业中，信用组合模型对哪种宏观指标最敏感？

A、GDP增长率

B、通货膨胀率

C、利率水平

D、汇率波动

【答案】A

【解析】正确答案是A。GDP增长率直接影响大宗商品需求和企业的偿债能力。选

项B、C、D虽然相关，但不如GDP直接。知识点：宏观经济指