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2025年金融风险管理师操作风险资本计量方法未来发展趋势专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师操作风险资本计量方法未来发展趋

势专题试卷及解析

2025年金融风险管理师操作风险资本计量方法未来发展趋势专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、根据巴塞尔协议III的最新修订，操作风险资本计量的标准法（SA）相比旧版

基本指标法（BIA）的主要改进是什么？

A、完全依赖银行总收入的单一指标

B、引入业务指标（BI）替代总收入，更精细地反映业务结构

C、允许银行自行设定风险权重

D、仅适用于大型国际银行

【答案】B

【解析】正确答案是B。巴塞尔协议III修订后的标准法（SA）引入业务指标（BI）

作为计算基础，由利息、服务、金融和交易三部分组成，比旧版基本指标法（BIA）仅依

赖总收入更能反映银行实际业务风险暴露。A选项描述的是BIA的特点；C选项错误，

SA的风险权重由监管统一规定；D选项错误，SA适用于所有银行，但复杂银行需使用

更高级方法。知识点：操作风险计量方法演进。易错点：混淆SA与BIA的核心差异。

2、未来操作风险资本计量中，机器学习技术的主要应用方向是？

A、替代监管资本计算公式

B、通过非结构化数据（如内部报告）识别潜在风险事件

C、完全取代传统损失数据收集

D、直接生成资本要求数值

【答案】B

【解析】正确答案是B。机器学习在操作风险中的核心价值在于处理非结构化数据

（如客户投诉、审计报告）以识别传统方法难以捕捉的风险信号，从而提升损失数据质

量和风险敏感性。A、D选项错误，技术是辅助工具而非替代监管框架；C选项错误，

损失数据仍是计量基础。知识点：金融科技在操作风险中的应用。易错点：高估技术对

监管规则的替代作用。

3、操作风险损失数据收集（LDC）的未来发展趋势更强调？

A、仅收集历史重大损失事件

B、扩大数据范围至近失事件（nearmisses）

C、减少外部数据依赖

D、仅关注财务损失金额

【答案】B

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【解析】正确答案是B。未来LDC将更注重全面性，包括近失事件、低频高损事件

及定性信息，以弥补历史数据的局限性。A选项过于狭窄；C选项错误，外部数据仍是

补充关键；D选项忽略非财务影响（如声誉）。知识点：操作风险数据收集演进。易错

点：忽视近失事件对风险预警的价值。

4、新巴塞尔协议下，操作风险高级计量法（AMA）被标准法（SA）取代的主要原

因是？

A、AMA资本要求过高

B、AMA模型复杂且可比性差，导致监管套利

C、SA计算更简单

D、银行普遍缺乏AMA实施能力

【答案】B

【解析】正确答案是B。AMA因模型复杂、结果不可比、监管成本高而被废止，SA

旨在提高一致性和可比性。A选项错误，AMA资本要求可能更低；C选项虽正确但非

核心原因；D选项部分银行具备能力。知识点：巴塞尔协议操作风险计量改革。易错点：

混淆表面原因与根本监管目标。

5、未来操作风险资本计量中，情景分析的作用将更侧重于？

A、替代历史损失数据

B、评估极端事件（如网络攻击）的潜在影响

C、计算日常运营资本需求

D、简化监管报告流程

【答案】B

【解析】正确答案是B。情景分析未来将更聚焦于历史数据未覆盖的极端风险（如

系统性网络事件），补充传统方法的不足。A选项错误，情景分析是补充而非替代；C

选项属于日常风险监控；D选项与计量方法无关。知识点：情景分析在操作风险中的应

用。易错点：低估情景分析对尾部风险的覆盖能力。

6、操作风险与合规风险融合管理的未来趋势主要体现在？

A、合并两个风险管理部门

B、共享数据平台和风险评估框架

C、统一资本计量方法

D、取消合规风险独立报告

【答案】B

【解析】正确答案是B。融合趋势强调通过共享数据和框架（如GRC系统）提升效

率，但两