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2025年金融风险管理师违约概率估计的标准化方法专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师违约概率估计的标准化方法专题试

卷及解析

2025年金融风险管理师违约概率估计的标准化方法专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在违约概率估计的标准化方法中，以下哪项是巴塞尔协议II内部评级法（IRB）

的核心要素？

A、市场风险计量

B、操作风险控制

C、违约概率（PD）的估计

D、流动性风险管理

【答案】C

【解析】正确答案是C。巴塞尔协议II的内部评级法（IRB）将信用风险资本要求

与银行内部对违约概率（PD）、违约损失率（LGD）、违约风险暴露（EAD）和期限（M）

的估计挂钩，其中PD是核心要素。A选项市场风险计量属于市场风险范畴，B选项操

作风险控制属于操作风险范畴，D选项流动性风险管理属于流动性风险范畴，均与IRB

核心要素无关。知识点：巴塞尔协议II内部评级法框架。易错点：混淆不同风险类型

的核心计量要素。

2、在估计违约概率时，以下哪种方法属于经验模型？

A、结构模型

B、简约模型

C、Logit模型

D、期权定价模型

【答案】C

【解析】正确答案是C。Logit模型是基于历史违约数据建立的统计模型，属于经验

模型。A选项结构模型和B选项简约模型属于理论模型，D选项期权定价模型是结构

模型的一种，均不属于经验模型。知识点：违约概率估计模型的分类。易错点：混淆理

论模型与经验模型的区别。

3、在标准化方法中，以下哪项是违约概率估计的关键输入变量？

A、股票价格波动率

B、宏观经济指标

C、借款人财务比率

D、市场利率水平

【答案】C

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【解析】正确答案是C。借款人财务比率（如杠杆率、流动性比率等）是违约概率估

计的关键输入变量，直接反映借款人的偿债能力。A、B、D选项虽可能影响违约概率，

但不是标准化方法中的直接输入变量。知识点：违约概率估计的输入变量。易错点：混

淆直接影响因素与间接影响因素。

4、在巴塞尔协议II中，以下哪类借款人的违约概率估计必须使用标准化方法？

A、大型企业

B、中小企业

C、零售客户

D、主权国家

【答案】D

【解析】正确答案是D。主权国家的违约概率估计通常采用标准化方法，因为其信

用风险特征较为特殊且数据有限。A、B、C选项可以使用内部评级法。知识点：巴塞

尔协议II对不同借款人的方法要求。易错点：混淆不同借款人适用的方法。

5、在违约概率估计的标准化方法中，以下哪项是评级迁移矩阵的主要用途？

A、计算预期损失

B、预测信用评级变化

C、估计违约损失率

D、计量市场风险

【答案】B

【解析】正确答案是B。评级迁移矩阵用于预测信用评级在未来一段时间内的变化

概率。A选项预期损失需要PD、LGD和EAD共同计算，C选项违约损失率有专门的

估计方法，D选项市场风险与信用评级无关。知识点：评级迁移矩阵的应用。易错点：

混淆不同风险计量工具的用途。

6、在标准化方法中，以下哪项是违约概率估计的时间跨度？

A、1年

B、3年

C、5年

D、10年

【答案】A

【解析】正确答案是A。巴塞尔协议II规定违约概率估计的时间跨度为1年。B、C、

D选项不符合监管要求。知识点：违约概率估计的时间跨度。易错点：混淆不同风险计

量方法的时间跨度。

7、在违约概率估计的标准化方法中，以下哪项是信用评级的主要依据？

A、市场情绪

B、历史违约数据

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C、行业前景

D、管理层能力

【答案】B

【解析】正确答案是B。信用