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2025年金融风险管理师通胀环境下的资本充足性管理专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师通胀环境下的资本充足性管理专题

试卷及解析

2025年金融风险管理师通胀环境下的资本充足性管理专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在高通胀环境下，商业银行的资本充足率管理面临的主要挑战是什么？

A、信贷需求下降导致资产收缩

B、资产价值重估压力增大

C、存款利率市场化程度提高

D、跨境资本流动加剧

【答案】B

【解析】正确答案是B。高通胀会导致资产和负债的市场价值波动加剧，特别是固

定资产和长期债券的价值重估压力增大，直接影响资本充足率的计算。A选项信贷需求

下降更多与经济周期相关；C选项存款利率市场化是长期趋势；D选项跨境资本流动虽

然重要，但不是通胀环境下的直接挑战。知识点：通胀对银行资产负债表的影响。易错

点：容易混淆通胀与其他宏观经济因素对资本充足率的影响。

2、通胀环境下，银行采用内部评级法（IRB）计算信用风险资本要求时，最需要调

整的参数是？

A、违约概率（PD）

B、违约损失率（LGD）

C、风险暴露（EAD）

D、期限（M）

【答案】A

【解析】正确答案是A。高通胀会显著影响借款人的偿债能力，导致违约概率上升，

因此PD是最需要调整的参数。LGD主要与抵押品价值相关，虽然也受通胀影响但相

对间接；EAD和M的变化与通胀的关联性较弱。知识点：IRB法参数与宏观经济变量

的关系。易错点：容易忽视通胀对借款人偿债能力的直接影响。

3、在通胀预期上升时，银行资本充足率管理中应优先采取的措施是？

A、增加高风险资产配置

B、发行长期次级债补充资本

C、提高流动性覆盖率

D、缩短资产久期

【答案】B

【解析】正确答案是B。通胀预期上升时，银行应通过发行长期次级债等资本工具

补充资本，以应对未来可能的资产价值波动和资本充足率下降。A选项会增加风险；C

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选项与资本充足率无直接关系；D选项虽能降低利率风险，但对资本充足率的改善有

限。知识点：资本充足率的主动管理策略。易错点：容易混淆资本管理与流动性管理。

4、通胀环境下，银行资本缓冲的计提应重点关注哪类风险？

A、操作风险

B、市场风险

C、信用风险

D、流动性风险

【答案】C

【解析】正确答案是C。高通胀会加剧借款人的财务压力，导致信用风险上升，因

此资本缓冲应重点关注信用风险。操作风险与通胀关联性弱；市场风险虽受通胀影响但

次之；流动性风险更多与短期资金管理相关。知识点：通胀对不同风险类型的影响。易

错点：容易忽视信用风险在通胀环境下的主导地位。

5、在通胀环境下，银行采用高级计量法（AMA）计算操作风险资本要求时，最可

能低估的风险是？

A、内部欺诈

B、外部欺诈

C、就业实践风险

D、客户、产品和业务活动风险

【答案】D

【解析】正确答案是D。通胀环境下，客户投诉和业务纠纷可能增加，导致相关操

作风险上升，但历史数据可能无法充分反映这一变化，从而低估风险。A、B、C选项

的风险与通胀的关联性较弱。知识点：操作风险计量模型的局限性。易错点：容易忽视

通胀对客户行为的影响。

6、通胀环境下，银行资本充足率监管要求可能发生的变化是？

A、降低最低资本要求

B、提高逆周期资本缓冲

C、取消系统重要性银行附加资本

D、简化风险加权资产计算

【答案】B

【解析】正确答案是B。通胀环境下，监管机构可能要求银行提高逆周期资本缓冲，

以应对系统性风险上升。A、C、D选项与监管趋势相悖。知识点：监管资本要求的顺

周期性调整。易错点：容易混淆逆周期资本缓冲与其他资本工具。

7、在高通胀环境下，银行资本充足率管理中应优先减少的资产类别是？

A、国债

B、高评级企业债

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