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2025年金融风险管理师信用评级模型中的假设与局限性专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师信用评级模型中的假设与局限性专

题试卷及解析

2025年金融风险管理师信用评级模型中的假设与局限性专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在信用评级模型中，“静态违约概率”假设的主要局限性是什么？

A、忽略了宏观经济周期的影响

B、高估了短期违约风险

C、低估了长期违约风险

D、无法处理非线性关系

【答案】A

【解析】正确答案是A。静态违约概率假设不考虑时间变化和宏观经济因素，这是

其主要局限性。知识点：信用评级模型的基本假设。易错点：容易混淆静态与动态模型

的区别，误选B或C。

2、Logit模型在信用评级中的主要局限性是什么？

A、无法处理多分类问题

B、对极端值敏感

C、假设变量线性可分

D、计算复杂度过高

【答案】C

【解析】正确答案是C。Logit模型假设自变量与对数发生比呈线性关系，这是其主

要局限性。知识点：Logit模型的数学假设。易错点：容易误选B，虽然Logit对极端

值有一定敏感性，但不是主要局限性。

3、信用评级模型中”样本选择偏差”通常指什么？

A、样本量不足

B、样本缺乏代表性

C、样本数据过时

D、样本变量缺失

【答案】B

【解析】正确答案是B。样本选择偏差指训练样本不能代表总体特征，导致模型泛

化能力差。知识点：统计抽样理论。易错点：容易与样本量不足混淆，误选A。

4、专家判断法与统计模型相比的主要优势是什么？

A、处理非线性关系能力强

B、能够纳入定性信息

C、计算效率更高

2025年金融风险管理师信用评级模型中的假设与局限性专题试卷及解析2

D、预测精度更高

【答案】B

【解析】正确答案是B。专家判断法可以纳入难以量化的定性信息，这是其相对优

势。知识点：信用评级方法比较。易错点：容易误选D，实际上统计模型通常预测精度

更高。

5、信用评级模型中”时间一致性”假设指什么？

A、模型参数随时间不变

B、评级结果长期有效

C、历史数据可预测未来

D、违约概率恒定

【答案】A

【解析】正确答案是A。时间一致性假设指模型结构和参数在时间上保持稳定。知

识点：模型稳定性假设。易错点：容易与C混淆，虽然相关但不是同一概念。

6、机器学习模型在信用评级中的主要局限性是什么？

A、无法处理大数据

B、缺乏可解释性

C、预测精度低

D、训练时间长

【答案】B

【解析】正确答案是B。机器学习模型如神经网络通常缺乏可解释性，这是监管应

用的主要障碍。知识点：机器学习模型特性。易错点：容易误选C，实际上机器学习模

型通常预测精度较高。

7、信用评级模型中”违约相关系数”假设的主要问题是什么？

A、低估系统性风险

B、高估个体风险

C、忽略行业因素

D、计算复杂

【答案】A

【解析】正确答案是A。传统模型常低估违约相关性，特别是在危机时期。知识点：

相关性建模。易错点：容易误选C，虽然相关但不是主要问题。

8、KMV模型的核心假设是什么？

A、市场有效假说

B、违约距离恒定

C、资产价值服从正态分布

D、利率期限结构平坦

2025年金融风险管理师信用评级模型中的假设与局限性专题试卷及解析3

【答案】C

【解析】正确答案是C。KMV模型假设公司资产价值服从对数正态分布。知识点：

结构化模型假设。易错点：容易误选A，虽然相关但不是核心假设。

9、信用评级迁移矩阵的主要局限性是什么？

A、无法预测违约

B、忽略评级跳跃

C、假设马尔可夫性

D、数据要求高

【答案】C

【解