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2025年金融风险管理师有效风险治理的实践与挑战专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师有效风险治理的实践与挑战专题试

卷及解析

2025年金融风险管理师有效风险治理的实践与挑战专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在有效风险治理框架中，董事会的主要职责是什么？

A、执行日常风险管理操作

B、制定具体风险限额

C、确立风险偏好声明并监督整体风险文化

D、设计风险计量模型

【答案】C

【解析】正确答案是C。董事会在风险治理中的核心职责是确立风险偏好声明，监

督整体风险文化，并确保风险管理体系的有效性。选项A属于风险管理部的职责，选

项B是风险委员会的具体工作，选项D是风险量化团队的职能。知识点：风险治理的

三道防线。易错点：容易混淆董事会与执行层的职责边界。

2、以下哪项不属于有效风险治理的关键要素？

A、清晰的风险偏好声明

B、独立的风险管理职能

C、完全消除所有风险

D、健全的内部控制机制

【答案】C

【解析】正确答案是C。有效风险治理的目标是管理而非消除风险，完全消除风险

既不现实也不经济。选项A、B、D都是巴塞尔协议强调的风险治理核心要素。知识点：

风险治理的基本原则。易错点：考生可能误认为风险治理的目标是零风险。

3、在风险治理实践中，“风险偏好”通常如何表达？

A、具体的损失金额

B、定性描述与定量指标相结合

C、监管要求的最低标准

D、历史最大损失

【答案】B

【解析】正确答案是B。风险偏好通常采用定性描述（如”审慎”）和定量指标（如

VaR限额）相结合的方式表达。选项A过于狭隘，选项C是合规要求而非偏好，选项

D反映的是历史表现。知识点：风险偏好的表达方式。易错点：容易忽略风险偏好的双

重表达特性。

4、以下哪项是风险数据治理的主要挑战？

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A、数据量过大

B、数据质量与一致性

C、数据存储成本

D、数据传输速度

【答案】B

【解析】正确答案是B。风险数据治理的核心挑战在于确保数据的准确性、完整性

和一致性，这是风险计量的基础。选项A、C、D虽然也是技术问题，但不是治理层面

的主要挑战。知识点：风险数据治理。易错点：可能将技术问题与治理问题混淆。

5、在压力测试中，最关键的治理要素是？

A、测试频率

B、情景设计的合理性

C、报告格式

D、软件工具

【答案】B

【解析】正确答案是B。压力测试的价值取决于情景设计是否合理，能够反映真正

的极端风险。其他选项虽然重要，但都是执行层面的细节。知识点：压力测试治理。易

错点：可能过于关注技术执行而忽视情景设计的治理要求。

6、风险文化评估通常采用哪种方法？

A、仅通过问卷调查

B、结合定性访谈与定量指标

C、仅依赖审计报告

D、参考同业最佳实践

【答案】B

【解析】正确答案是B。有效的风险文化评估需要多维度方法，包括员工访谈、问

卷调查和行为观察等。单一方法无法全面反映风险文化状况。知识点：风险文化评估。

易错点：可能低估风险文化评估的复杂性。

7、以下哪项不属于风险治理委员会的典型职责？

A、审批重大风险政策

B、设定风险容忍度

C、执行具体交易

D、监督风险报告质量

【答案】C

【解析】正确答案是C。执行具体交易是业务部门的职责，不属于治理委员会的范

畴。选项A、B、D都是风险治理委员会的核心职责。知识点：风险治理委员会职能。易

错点：容易混淆治理与执行的界限。

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8、在操作风险治理中，最关键的挑战是？

A、模型复杂性

B、数据可得性

C、风险识别的全面性