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2025年金融风险管理师操作风险损失频率建模专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师操作风险损失频率建模专题试卷及

解析

2025年金融风险管理师操作风险损失频率建模专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在操作风险损失频率建模中，泊松分布通常用于描述哪种类型的损失事件？

A、单次损失金额的分布

B、损失事件发生次数的分布

C、损失发生的时间间隔

D、损失严重性的分布

【答案】B

【解析】正确答案是B。泊松分布常用于描述在固定时间或空间内稀有事件发生的

次数，因此在操作风险中适合建模损失事件的发生频率。A和D涉及损失严重性，通

常用对数正态分布等建模；C涉及时间间隔，常用指数分布。知识点：泊松分布的应用

场景。易错点：混淆频率分布与严重性分布。

2、以下哪种方法最适合处理操作风险损失数据中的零膨胀现象？

A、泊松回归

B、负二项回归

C、零膨胀泊松模型

D、线性回归

【答案】C

【解析】正确答案是C。零膨胀泊松模型专门用于处理数据中零值过多的情况，常

见于操作风险损失频率建模。A和B无法有效处理零膨胀；D不适用于计数数据。知

识点：零膨胀数据的处理方法。易错点：忽视零膨胀现象的特殊性。

3、在损失频率建模中，负二项分布相比泊松分布的主要优势是什么？

A、计算更简单

B、允许数据存在过离散

C、适用于连续数据

D、无需参数估计

【答案】B

【解析】正确答案是B。负二项分布通过引入额外参数处理过离散（方差大于均值）

现象，泊松分布假设方差等于均值。A和D不正确；C不适用，因为两者均为离散分

布。知识点：过离散问题的解决方案。易错点：忽略数据离散性对模型选择的影响。

4、以下哪种外部数据来源对操作风险损失频率建模最不重要？

A、公开的监管罚款记录

2025年金融风险管理师操作风险损失频率建模专题试卷及解析2

B、行业损失数据库

C、宏观经济指标

D、内部损失事件记录

【答案】C

【解析】正确答案是C。宏观经济指标通常与损失严重性或系统性风险相关，对频

率建模直接影响较小。A、B、D均为频率建模的重要数据来源。知识点：数据来源的

适用性。易错点：混淆频率与严重性建模的数据需求。

5、在操作风险中，“低频率高损失”事件通常用什么分布建模？

A、泊松分布

B、二项分布

C、极值理论

D、正态分布

【答案】C

【解析】正确答案是C。极值理论专门用于建模极端事件（如低频率高损失），而泊

松和二项分布适用于常规频率事件；D不适用于非对称数据。知识点：极端事件建模方

法。易错点：误用常规分布处理极端事件。

6、以下哪种情景会显著增加操作风险损失频率？

A、员工培训加强

B、系统升级完成

C、业务流程复杂化

D、内部控制优化

【答案】C

【解析】正确答案是C。业务流程复杂化可能导致错误概率上升，从而增加损失频

率。A、B、D均有助于降低频率。知识点：操作风险驱动因素。易错点：混淆风险缓

解措施与风险驱动因素。

7、在损失频率建模中，时间序列分析主要用于解决什么问题？

A、损失金额预测

B、损失事件的时间相关性

C、损失分布拟合

D、数据缺失处理

【答案】B

【解析】正确答案是B。时间序列分析可捕捉损失事件随时间的变化趋势和相关性。

A和C属于其他建模范畴；D通常用插值或多重填补法。知识点：时间序列在操作风

险中的应用。易错点：忽视时间维度对频率的影响。

8、以下哪种验证方法最适合评估损失频率模型的预测能力？

2025年金融风险管理师操作风险损失频率建模专题试卷及解析3

A、KolmogorovSmirnov检验

B、回测分析

C、主成分分析