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2025年金融风险管理师同业拆借与银行流动性管理专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师同业拆借与银行流动性管理专题试

卷及解析

2025年金融风险管理师同业拆借与银行流动性管理专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、银行在同业拆借市场进行短期融资的主要目的是什么？

A、获取长期资本

B、满足法定存款准备金要求

C、进行股权投资

D、发放长期贷款

【答案】B

【解析】正确答案是B。同业拆借市场是金融机构之间进行短期资金融通的市场，主

要用于满足临时性资金需求，如弥补法定存款准备金不足。A、C、D选项涉及长期资

金用途，与同业拆借的短期性质不符。知识点：同业拆借市场的功能。易错点：混淆同

业拆借与资本市场融资的区别。

2、以下哪项指标最能反映银行的即时流动性状况？

A、资本充足率

B、不良贷款率

C、流动性覆盖率

D、拨备覆盖率

【答案】C

【解析】正确答案是C。流动性覆盖率（LCR）是衡量银行短期流动性风险的核心

指标，反映银行在30天内应对资金流失的能力。A、B、D选项分别反映资本充足性、

资产质量和风险抵御能力，与即时流动性无直接关联。知识点：流动性监管指标。易错

点：混淆不同监管指标的适用场景。

3、同业拆借利率通常被视为什么利率的基准？

A、存款利率

B、贷款利率

C、市场利率

D、央行再贴现率

【答案】C

【解析】正确答案是C。同业拆借利率（如SHIBOR、LIBOR）是金融市场的重要

基准利率，反映银行间资金成本。A、B、D选项分别与存款、贷款和央行政策相关，但

非基准利率。知识点：利率市场化机制。易错点：混淆基准利率与政策利率的区别。

4、银行流动性管理中，“优质流动性资产”的特征不包括？

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A、低信用风险

B、高流动性

C、长期限

D、易估值

【答案】C

【解析】正确答案是C。优质流动性资产需具备低风险、高流动性和易估值的特点，

长期限会降低流动性。A、B、D选项均为优质流动性资产的核心特征。知识点：流动

性覆盖率（LCR）的资产要求。易错点：忽视流动性对资产期限的要求。

5、以下哪种情况会加剧银行的流动性风险？

A、存款稳定增长

B、同业融资渠道拓宽

C、大量短期负债到期

D、持有大量国债

【答案】C

【解析】正确答案是C。大量短期负债到期可能导致银行面临资金短缺压力，加剧

流动性风险。A、B、D选项均有助于缓解流动性压力。知识点：流动性风险的成因。易

错点：忽视负债结构对流动性的影响。

6、同业拆借市场的参与者不包括？

A、商业银行

B、证券公司

C、保险公司

D、个人投资者

【答案】D

【解析】正确答案是D。同业拆借市场仅限金融机构参与，个人投资者无法直接进

入。A、B、C选项均为合格参与者。知识点：同业拆借市场的准入机制。易错点：混淆

金融市场与零售市场的参与者范围。

7、银行在流动性危机时最可能采取的措施是？

A、发放新贷款

B、出售长期资产

C、提高存款利率

D、增加分红

【答案】B

【解析】正确答案是B。流动性危机时，银行需快速变现资产以获取现金，出售长

期资产是常见手段。A、D选项会加剧资金流出，C选项可能吸引存款但效果有限。知

识点：流动性危机应对策略。易错点：忽视资产变现速度的重要性。

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8、以下哪项不属于银行流动性风险的来源？

A、资产负债期限错配

B、客户集中度风险

C、市场风险

D、操作风险

【答案】D

【解析】正确答案是D。操作风险主要涉及内部流程、人员或系统