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2025年金融风险管理师操作风险损失分布建模与极值理论应用专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师操作风险损失分布建模与极值理论

应用专题试卷及解析

2025年金融风险管理师操作风险损失分布建模与极值理论应用专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在操作风险损失分布建模中，通常用于描述损失发生频率的分布是？

A、对数正态分布

B、帕累托分布

C、泊松分布

D、韦伯分布

【答案】C

【解析】正确答案是C。泊松分布是操作风险损失频率建模中最常用的分布，它适

用于描述在固定时间或空间内随机事件发生的次数。A选项对数正态分布常用于描述

损失严重性；B选项帕累托分布用于描述极端损失；D选项韦伯分布主要用于可靠性工

程。知识点：损失频率分布建模。易错点：容易混淆频率分布和严重性分布的选择。

2、极值理论（EVT）主要关注损失分布的哪个部分？

A、中心部分

B、左尾部分

C、右尾部分

D、整体分布

【答案】C

【解析】正确答案是C。极值理论专门研究分布的极端尾部行为，在金融风险管理

中主要关注右尾（大额损失）。A选项中心部分由中心极限定理处理；B选项左尾对应

极端收益；D选项整体分布需要综合多种方法。知识点：极值理论应用范围。易错点：

容易混淆左右尾的应用场景。

3、在操作风险资本计量中，损失分布法（LDA）的核心假设是？

A、损失频率和严重性相互独立

B、所有损失服从相同分布

C、损失数据完全准确

D、风险因子线性相关

【答案】A

【解析】正确答案是A。LDA方法的基本假设是损失频率和严重性可以分开建模且

相互独立。B选项忽略了不同风险事件的异质性；C选项过于理想化；D选项与操作风

险特征不符。知识点：LDA建模假设。易错点：容易忽视独立性假设的重要性。

4、广义帕累托分布（GPD）主要用于拟合？

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A、全部损失数据

B、超过某个高阈值的损失

C、小额高频损失

D、预期损失

【答案】B

【解析】正确答案是B。GPD是POT方法的核心，专门用于拟合超过阈值的超额

损失。A选项需要混合分布；C选项适合泊松分布；D选项是统计概念而非分布应用。

知识点：POT方法原理。易错点：容易混淆GPD的适用范围。

5、操作风险损失数据收集的主要挑战是？

A、数据量过大

B、数据质量问题和低频高损事件

C、数据格式统一

D、实时更新需求

【答案】B

【解析】正确答案是B。操作风险数据的主要问题是低频高损事件样本少和数据质

量参差不齐。A选项实际相反；C、D选项是技术问题而非核心挑战。知识点：操作风

险数据特征。易错点：容易忽视数据稀缺性问题。

6、在极值理论中，阈值选择的主要考虑因素是？

A、数据总量

B、方差和偏差的平衡

C、计算复杂度

D、监管要求

【答案】B

【解析】正确答案是B。阈值选择需要在方差（样本量不足）和偏差（超出GPD适

用范围）间权衡。A、C、D选项是次要因素。知识点：阈值选择原理。易错点：容易

单纯追求高阈值或低阈值。

7、操作风险损失分布的厚尾特征意味着？

A、损失分布对称

B、极端损失概率高于正态分布

C、损失集中在均值附近

D、方差为零

【答案】B

【解析】正确答案是B。厚尾分布比正态分布有更高的极端损失概率。A选项对应

薄尾分布；C选项相反；D选项不可能。知识点：分布尾部特征。易错点：容易混淆厚

尾和薄尾的含义。

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8、在LDA中，蒙特卡洛模拟主要用于？

A、参数估计

B、计算年度损失分布

C、数据清洗

D、阈值