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2025年金融风险管理师衍生品价格偏微分方程求解专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师衍生品价格偏微分方程求解专题试

卷及解析

2025年金融风险管理师衍生品价格偏微分方程求解专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在BlackScholes模型中，偏微分方程的推导主要基于哪种数学原理？

A、马尔可夫过程

B、伊藤引理

C、中心极限定理

D、大数定律

【答案】B

【解析】正确答案是B。伊藤引理是推导BlackScholes偏微分方程的核心数学工具，

它描述了随机过程函数的微分规则。A选项马尔可夫过程是股价行为的假设，但不是推

导PDE的直接工具；C和D选项是概率论基本定理，与PDE推导无直接关系。知识

点：随机微积分在金融中的应用。易错点：混淆随机过程假设与推导工具。

2、在有限差分法中，显式差分格式的主要缺点是什么？

A、计算效率低

B、稳定性条件严格

C、精度不足

D、无法处理美式期权

【答案】B

【解析】正确答案是B。显式差分格式需要满足严格的稳定性条件（如CFL条件），

否则会导致数值解发散。A选项错误，显式法计算效率较高；C选项错误，精度可通过

网格细化改善；D选项错误，显式法可通过迭代处理美式期权。知识点：数值解法稳定

性分析。易错点：忽略稳定性对数值解的影响。

3、蒙特卡洛模拟在求解偏微分方程时的主要优势是？

A、计算速度最快

B、适合高维问题

C、精度最高

D、无需随机数生成

【答案】B

【解析】正确答案是B。蒙特卡洛法在高维问题中计算复杂度增长较慢，适合处理

多资产衍生品定价。A选项错误，其计算速度通常较慢；C选项错误，精度受样本量限

制；D选项错误，蒙特卡洛法必须依赖随机数。知识点：数值方法适用性分析。易错点：

混淆不同方法的适用场景。

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4、在隐式差分格式中，求解线性方程组通常采用哪种方法？

A、直接求逆法

B、高斯消元法

C、LU分解法

D、追赶法

【答案】D

【解析】正确答案是D。隐式差分格式生成的三对角矩阵特别适合追赶法（Thomas

算法），计算效率高。A选项直接求逆法计算量大；B和C选项虽然可行但效率较低。

知识点：线性方程组数值解法。易错点：未考虑矩阵结构对算法选择的影响。

5、CrankNicolson格式属于哪种差分类型？

A、纯显式

B、纯隐式

C、半隐式

D、混合格式

【答案】D

【解析】正确答案是D。CrankNicolson格式是显式和隐式的加权平均（通常各占

50%），属于混合格式。A和B选项错误，它不是单一格式；C选项半隐式表述不准确。

知识点：差分格式分类。易错点：混淆加权平均与单一格式。

6、在期权定价PDE中，波动率参数主要影响方程的哪个部分？

A、时间导数项

B、对流项

C、扩散项

D、源项

【答案】C

【解析】正确答案是C。波动率平方乘以二阶空间导数构成扩散项，反映价格随机

性。A选项时间导数与无风险利率相关；B选项对流项与漂移率相关；D选项源项通常

为零。知识点：PDE各项物理意义。易错点：混淆参数与方程项的对应关系。

7、处理美式期权自由边界问题时，最适合的数值方法是？

A、有限差分法

B、有限元法

C、谱方法

D、蒙特卡洛法

【答案】B

【解析】正确答案是B。有限元法灵活处理不规则边界，适合自由边界问题。A选

项有限差分法需特殊处理边界；C选项谱方法适合规则区域；D选项蒙特卡洛法处理自

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由边界困难。知识点：数值方法边界处理能力。易错点：忽视边界条件对方法选