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2025年金融风险管理师信用组合模型的数据需求与质量管理专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师信用组合模型的数据需求与质量管

理专题试卷及解析

2025年金融风险管理师信用组合模型的数据需求与质量管理专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在信用组合模型中，用于评估违约相关性的核心数据类型是什么？

A、历史交易价格数据

B、借款人财务报表数据

C、宏观经济指标数据

D、行业违约统计数据

【答案】D

【解析】正确答案是D。行业违约统计数据直接反映不同行业间的违约相关性，是

信用组合模型评估系统性风险的关键输入。A选项交易价格数据更多用于市场风险模

型；B选项财务报表数据主要用于个体信用评估；C选项宏观指标虽然重要，但需通过

行业数据才能转化为相关性参数。知识点：违约相关性建模。易错点：容易混淆个体信

用评估数据与组合相关性数据。

2、数据质量管理中，“数据血缘”主要指什么？

A、数据的物理存储位置

B、数据的来源及处理过程追溯

C、数据的加密等级

D、数据的更新频率

【答案】B

【解析】正确答案是B。数据血缘是指数据从产生到使用的完整生命周期追踪，包

括来源、转换、加载等环节。A选项存储位置属于元数据管理范畴；C选项加密等级属

于数据安全；D选项更新频率属于数据时效性管理。知识点：数据治理框架。易错点：

容易将数据血缘与元数据混淆。

3、在信用组合模型中，“违约损失率(LGD)”的估算最依赖什么数据？

A、违约概率(PD)历史数据

B、回收率历史数据

C、市场利率数据

D、行业增长率数据

【答案】B

【解析】正确答案是B。LGD本质上是1减去回收率，因此回收率历史数据是其最

直接的输入。A选项PD是独立的风险参数；C选项市场利率影响贴现但不直接决定

2025年金融风险管理师信用组合模型的数据需求与质量管理专题试卷及解析2

LGD；D选项行业增长率属于宏观因素。知识点：LGD建模原理。易错点：容易混淆

PD与LGD的数据依赖关系。

4、数据清洗过程中，处理缺失值最不推荐的方法是？

A、直接删除缺失记录

B、用同类均值填补

C、建立预测模型填补

D、保留原始缺失状态

【答案】A

【解析】正确答案是A。直接删除会导致样本偏差，尤其当缺失非随机时。B选项

均值填补适用于MCAR机制；C选项模型填补能保留更多信息；D选项保留缺失状态

有时是必要选择。知识点：缺失值处理技术。易错点：忽视缺失机制对方法选择的影响。

5、信用组合模型验证中，“回测”主要检验什么？

A、数据输入的完整性

B、模型参数的稳定性

C、模型预测的准确性

D、计算过程的效率

【答案】C

【解析】正确答案是C。回测的核心是比较模型预测与实际结果的差异。A选项完

整性属于数据质量检查；B选项稳定性需要压力测试；D选项效率属于系统性能指标。

知识点：模型验证方法。易错点：混淆回测与其他验证手段。

6、在数据质量管理中，“数据新鲜度”指标衡量什么？

A、数据的准确性程度

B、数据的更新及时性

C、数据的覆盖范围

D、数据的格式一致性

【答案】B

【解析】正确答案是B。数据新鲜度特指数据反映当前状况的程度，与更新频率直

接相关。A选项准确性是质量维度但非新鲜度；C选项覆盖范围属于完整性；D选项格

式一致性属于规范性。知识点：数据质量维度。易错点：容易将新鲜度与准确性混淆。

7、信用组合模型中，“集中度风险”的量化主要依赖什么数据？

A、单个借款人违约概率

B、行业或地区暴露分布

C、历史违约相关性矩阵

D、回收率波动性数据

【答案】B

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【解析】正确答案是B。集中度风险本