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2025年特许金融分析师时间序列分析软件（如R_PYTHON）应用实务专题试卷及解析1

2025年特许金融分析师时间序列分析软件（如

R_Python）应用实务专题试卷及解析

2025年特许金融分析师时间序列分析软件（如R_Python）应用实务专题试卷及

解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在Python中，使用pandas库处理时间序列数据时，以下哪个函数用于将日期

字符串转换为时间戳对象？

A、pd.to_datetime()

B、pd.Timestamp()

C、pd.date_range()

D、pd.Period()

【答案】A

【解析】正确答案是A。pd.to_datetime()是pandas中用于将各种格式的日期字符

串转换为时间戳对象的核心函数，具有强大的格式识别能力。B选项pd.Timestamp()

用于创建单个时间戳对象，但不适合批量转换；C选项pd.date_range()用于生成日期

范围；D选项pd.Period()用于创建时间段对象。知识点：时间序列数据预处理。易错

点：混淆pd.to_datetime()和pd.Timestamp()的适用场景。

2、在R语言中，以下哪个包专门用于处理金融时间序列数据？

A、ggplot2

B、quantmod

C、dplyr

D、forecast

【答案】B

【解析】正确答案是B。quantmod是R语言中专门用于金融建模和定量分析的包，

提供金融数据获取、技术指标计算等功能。A选项ggplot2用于数据可视化；C选项

dplyr用于数据操作；D选项forecast专注于时间序列预测。知识点：金融时间序列专

用工具包。易错点：误认为forecast包也能处理金融数据。

3、在时间序列分析中，以下哪种方法最适合检测数据的季节性模式？

A、ADF检验

B、自相关函数(ACF)图

C、LjungBox检验

D、偏自相关函数(PACF)图

【答案】B

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【解析】正确答案是B。ACF图能够直观展示时间序列的自相关结构，季节性模

式会在固定滞后阶数处表现出显著峰值。A选项ADF检验用于单位根检验；C选项

LjungBox检验检验序列自相关性；D选项PACF图用于识别AR模型阶数。知识点：

时间序列特征识别。易错点：混淆ACF和PACF的用途。

4、在Python的statsmodels库中，以下哪个类用于实现ARIMA模型？

A、ARIMA

B、SARIMAX

C、VAR

D、ExponentialSmoothing

【答案】B

【解析】正确答案是B。SARIMAX是statsmodels中功能最全面的ARIMA实现

类，支持季节性、外生变量等扩展功能。A选项ARIMA是旧版实现；C选项VAR用

于向量自回归；D选项ExponentialSmoothing用于指数平滑。知识点：时间序列建模

工具。易错点：误以为ARIMA类是最新实现。

5、在R语言中，以下哪个函数用于计算时间序列的滚动标准差？

A、rollapply()

B、rollmean()

C、rollsd()

D、rollmax()

【答案】C

【解析】正确答案是C。rollsd()是zoo包中专门计算滚动标准差的函数。A选项

rollapply()是通用滚动计算函数；B选项rollmean()计算滚动均值；D选项rollmax()

计算滚动最大值。知识点：滚动统计量计算。易错点：混淆不同roll函数的用途。

6、在时间序列预测中，以下哪种评估指标对异常值最敏感？

A、MAE

B、RMSE

C、MAPE

D、MASE

【答案】B

【解析】正确答案是B。RMSE（均方根误差）对异常值最敏感，因为误差平方会放

大异常值的影响。A选项MAE（平均绝对误差）对异常值较稳健；C选项MAPE（平

均绝对百分比误差）受相对