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2025年金融风险管理师操作风险高级度量法与损失分布法专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师操作风险高级度量法与损失分布法

专题试卷及解析

2025年金融风险管理师操作风险高级度量法与损失分布法专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在操作风险高级度量法中，损失分布法（LDA）的核心假设是什么？

A、损失事件的发生频率和严重程度相互独立

B、所有损失事件都遵循泊松分布

C、损失数据必须满足正态分布

D、操作风险可以通过外部数据完全量化

【答案】A

【解析】正确答案是A。损失分布法的基本假设是损失频率和损失严重程度可以分

别建模且相互独立。B错误是因为泊松分布仅是频率分布的一种选择；C错误是因为操

作风险损失通常呈现厚尾特征，不符合正态分布；D错误是因为外部数据只能作为补

充，不能完全替代内部数据。知识点：LDA基本假设。易错点：误认为所有损失都遵循

特定分布。

2、下列哪项不属于操作风险高级度量法的三大核心要素？

A、内部损失数据

B、外部损失数据

C、情景分析

D、市场波动性数据

【答案】D

【解析】正确答案是D。高级度量法需要内部数据、外部数据和情景分析三大要素。

市场波动性数据属于市场风险范畴。知识点：AMA三要素。易错点：混淆不同风险类

型的数据需求。

3、在损失分布法中，通常用于建模损失严重程度的分布是？

A、均匀分布

B、正态分布

C、帕累托分布

D、二项分布

【答案】C

【解析】正确答案是C。帕累托分布能较好地捕捉操作风险损失的厚尾特征。A、B、

D分别适用于均匀随机变量、对称分布和离散事件计数。知识点：损失严重性分布选

择。易错点：误用正态分布处理厚尾数据。

4、操作风险资本计量的”相关性假设”主要指？

2025年金融风险管理师操作风险高级度量法与损失分布法专题试卷及解析2

A、不同业务线风险完全相关

B、不同业务线风险相互独立

C、不同业务线风险存在部分相关性

D、相关性可以忽略不计

【答案】C

【解析】正确答案是C。巴塞尔协议允许考虑不同业务线间的部分相关性，但需证

明其合理性。A过于保守，B过于理想化，D不符合监管要求。知识点：风险相关性处

理。易错点：对相关性处理的极端化理解。

5、下列哪种情况最适合使用损失分布法？

A、数据充足且质量高的银行

B、新成立的金融机构

C、数据严重缺失的小型银行

D、仅需基础资本计量的机构

【答案】A

【解析】正确答案是A。LDA需要大量高质量数据支持。B、C、D都不满足LDA

的应用条件。知识点：LDA适用条件。易错点：忽视数据质量要求。

6、在操作风险建模中，“数据截断”通常指？

A、删除所有损失数据

B、仅保留超过特定阈值的损失

C、随机抽样部分数据

D、将数据标准化处理

【答案】B

【解析】正确答案是B。数据截断是为了排除小额损失对模型的影响。A、C、D都

是错误的数据处理方式。知识点：数据预处理技术。易错点：混淆截断与删除的概念。

7、损失分布法中，蒙特卡洛模拟的主要目的是？

A、生成总损失分布

B、验证数据质量

C、计算相关系数

D、确定损失阈值

【答案】A

【解析】正确答案是A。蒙特卡洛模拟用于聚合频率和严重性分布得到总损失分布。

B、C、D都是其他步骤的内容。知识点：LDA建模流程。易错点：混淆模拟目的。

8、操作风险”低频高损”事件最适合用哪种分布建模？

A、泊松分布

B、指数分布

2025年金融风险管理师操作风险高级度量法与损失分布法专题试卷及解析3

C、极值理论分布

D、正态分布

【答案】C

【解析】正确答案是C。极值理论专门用于建模尾部极端事件。A用于频率，B