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2025年特许金融分析师F检验与T检验在回归分析中的应用专题试卷及解析1

2025年特许金融分析师F检验与t检验在回归分析中的应

用专题试卷及解析

2025年特许金融分析师F检验与t检验在回归分析中的应用专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在多元线性回归分析中，F检验主要用于检验什么？

A、单个自变量的显著性

B、所有自变量的联合显著性

C、模型的拟合优度

D、残差的正态性

【答案】B

【解析】正确答案是B。F检验用于检验回归模型中所有自变量的联合显著性，即

判断模型整体是否有效。A选项是t检验的功能；C选项通过R²等指标衡量；D项需

要专门的正态性检验。知识点：F检验的假设检验目的。易错点：容易将F检验与t检

验的功能混淆。

2、当回归模型中存在多重共线性时，会导致什么结果？

A、t检验结果不可靠

B、F检验结果失效

C、模型整体拟合度下降

D、残差出现异方差

【答案】A

【解析】正确答案是A。多重共线性会使自变量的标准误增大，导致t检验统计量

变小，可能错误地接受原假设。B项F检验仍然有效；C项R²可能很高；D项与共线

性无关。知识点：多重共线性对检验的影响。易错点：误认为共线性会影响所有检验结

果。

3、在回归分析中，t检验的原假设通常是？

A、回归系数等于零

B、回归系数不等于零

C、所有系数联合为零

D、模型无截距项

【答案】A

【解析】正确答案是A。t检验的原假设是某个回归系数等于零，即该自变量对因变

量无显著影响。B项是备择假设；C项是F检验的原假设；D项与检验无关。知识点：

t检验的假设设定。易错点：混淆原假设与备择假设。

4、当样本量增大时，t检验的临界值会？

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A、增大

B、减小

C、不变

D、随机变化

【答案】B

【解析】正确答案是B。随着自由度（样本量1）增加，t分布趋近于正态分布，临

界值会减小。A项与事实相反；C项仅在正态分布时成立；D项无依据。知识点：t分

布的性质。易错点：忽略自由度对临界值的影响。

5、F检验的统计量计算基于？

A、残差平方和

B、回归平方和与残差平方和的比值

C、决定系数R²

D、自变量的方差

【答案】B

【解析】正确答案是B。F统计量是回归均方与残差均方的比值，反映模型解释能

力与随机误差的比较。A项只涉及残差；C项R²本身不是F统计量；D项与检验无

关。知识点：F统计量的构造原理。易错点：混淆F统计量与R²的关系。

6、在回归诊断中，若t检验显示某个变量不显著，应该？

A、立即删除该变量

B、检查多重共线性

C、增加样本量

D、改变模型形式

【答案】B

【解析】正确答案是B。不显著可能是由于多重共线性导致，需要先诊断。A项过

于草率；C项可能有效但非首选；D项是最后手段。知识点：回归诊断流程。易错点：

盲目删除变量可能导致遗漏变量偏差。

7、F检验的显著性水平通常设定为？

A、0.01

B、0.05

C、0.10

D、以上都可能

【答案】D

【解析】正确答案是D。显著性水平可根据研究需要设定，常见0.01、0.05、0.10。

A、B、C都是可能的取值。知识点：显著性水平的选择。易错点：误认为只有固定值。

8、t检验适用于检验？

2025年特许金融分析师F检验与T检验在回归分析中的应用专题试卷及解析3

A、单个回归系数

B、多个回归系数

C、模型整体

D、残差独立性

【答案】A

【解析】正确答案是A。t检验专门用于单个系数的显著性检验。