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2025年金融风险管理师系统性风险度量与宏观审慎监管政策应对专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师系统性风险度量与宏观审慎监管政

策应对专题试卷及解析

2025年金融风险管理师系统性风险度量与宏观审慎监管政策应对专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在宏观审慎监管框架中，下列哪项工具主要用于应对金融体系的顺周期性？

A、存款保险制度

B、逆周期资本缓冲

C、最后贷款人机制

D、信息披露要求

【答案】B

【解析】正确答案是B。逆周期资本缓冲是专门用于抑制金融体系顺周期性的宏观

审慎工具，在经济上行期要求银行计提更多资本，下行期释放资本。A项存款保险制度

属于微观审慎范畴，主要防范个体银行倒闭风险；C项最后贷款人是危机处置工具；D

项信息披露是市场纪律工具。知识点：宏观审慎工具分类。易错点：容易混淆逆周期缓

冲与普通资本缓冲的区别。

2、下列哪种系统性风险度量方法最适用于监测金融机构间的关联性风险？

A、VaR（在险价值）

B、CoVaR（条件在险价值）

C、预期损失模型

D、压力测试

【答案】B

【解析】正确答案是B。CoVaR专门用于度量机构间的风险溢出效应，能捕捉关联

性风险。A项VaR仅衡量个体风险；C项预期损失关注违约概率；D项压力测试虽能

模拟系统性冲击，但CoVaR更聚焦机构间传染。知识点：系统性风险度量指标。易错

点：容易忽视CoVaR的”条件性”特征。

3、宏观审慎监管与微观审慎监管的核心区别在于？

A、监管对象不同

B、是否关注个体机构稳健性

C、是否关注系统性风险

D、监管机构层级不同

【答案】C

【解析】正确答案是C。宏观审慎的核心目标是防范系统性风险，而微观审慎关注

个体机构稳健性。A项两者监管对象可能重叠；B项微观审慎更关注个体；D项监管层

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级可能相同。知识点：审慎监管框架。易错点：容易将”关注系统性风险”与”关注个体风

险”并列理解。

4、下列哪项属于典型的”大而不能倒”问题引发的系统性风险？

A、零售银行挤兑

B、保险公司破产

C、系统重要性金融机构倒闭

D、股市崩盘

【答案】C

【解析】正确答案是C。“大而不能倒”特指系统重要性金融机构（SIFIs）倒闭可能引

发的连锁反应。A项是流动性风险；B项保险破产影响相对有限；D项股市崩盘是市场

风险表现。知识点：系统性风险来源。易错点：容易将”大而不能倒”与一般市场波动混

淆。

5、宏观审慎政策中的”资本附加”主要针对哪类机构？

A、小型社区银行

B、系统重要性银行

C、外资银行分行

D、非银行支付机构

【答案】B

【解析】正确答案是B。资本附加是针对系统重要性金融机构的额外资本要求。A

项小型银行通常豁免；C项外资分行适用母国监管；D项支付机构适用其他监管规则。

知识点：SIFIs监管要求。易错点：容易忽视”系统重要性”这一核心标准。

6、下列哪项指标最能反映金融体系的杠杆率水平？

A、不良贷款率

B、资本充足率

C、信贷/GDP比率

D、流动性覆盖率

【答案】C

【解析】正确答案是C。信贷/GDP比率直接衡量信贷扩张相对于经济规模的程度，

是杠杆率的关键指标。A项反映资产质量；B项是资本缓冲指标；D项衡量短期流动

性。知识点：金融体系杠杆率监测。易错点：容易混淆资本充足率与杠杆率的关系。

7、宏观审慎监管中的”时间维度”主要关注？

A、跨机构风险传染

B、金融周期波动

C、跨境资本流动

D、影子银行风险

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【答案】B

【解析】正确答案是B。时间维度关注金融体系的顺周期性和周期波动。A项属于”

跨机构维度”；C项是跨境风险；D项是特定领域风险。知识点：宏观审慎监管维度。易

错点：容易将时间维度与跨机构维度混淆。

8、下列哪项属于典型的宏观审慎压力测试特征？